PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с BTAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. XLK charges 0.08%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности XLK и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 25.19% против -5.05% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.50%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
53.24%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between XLK and BTAL is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between XLK and BTAL has strengthened: their correlation has moved from -0.47 to -0.76, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов XLK и BTAL

Секторы
XLK
BTAL

Технологии

99.7%
19.5%

Энергетика

0.2%
4.4%

Промышленность

0.1%
13.7%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Финансовые услуги

-

14.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

XLK
99.7%
BTAL
19.5%

Энергетика

XLK
0.2%
BTAL
4.4%

Промышленность

XLK
0.1%
BTAL
13.7%

Сырьевые материалы

XLK

-

BTAL
4.0%

Коммуникационные услуги

XLK

-

BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

BTAL
12.8%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

BTAL
5.6%

Финансовые услуги

XLK

-

BTAL
14.9%

Здравоохранение

XLK

-

BTAL
10.2%

Недвижимость

XLK

-

BTAL
6.2%

Коммунальные услуги

XLK

-

BTAL
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

XLK vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-1.64

+4.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-2.56

+5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.73

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.98

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

-1.64

+12.49

XLK vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и BTAL

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-50.28%

-31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-37.50%

+21.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-45.16%

+19.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-45.16%

+11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-50.28%

+16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-50.23%

+43.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-22.01%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

22.38%

-17.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и BTAL

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

8.74%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

16.58%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

22.49%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

18.96%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

17.33%

+7.31%

Сравнение комиссий XLK и BTAL

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и BTAL

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and BTAL have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to BTAL (8.74%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs -5.05% for BTAL. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while BTAL is Long-Short. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and AGF. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 2.11% for BTAL.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор