PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с VTI

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.78%/yr vs 14.82%/yr for VTI. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.83%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -4.78% против 14.82% соответственно.

BTAL

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-18.83%
6 месяцев
-16.67%
1 год
-35.24%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-4.78%

VTI

1 день
-0.22%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.81%
1 год
24.58%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.83%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.81%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between BTAL and VTI is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.55

The correlation between BTAL and VTI shifts across timeframes, from -0.74 (1 year) to -0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и VTI

Секторы
BTAL
VTI

Технологии

19.5%
33.5%

Финансовые услуги

14.9%
12.0%

Промышленность

13.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.0%

Здравоохранение

10.2%
9.2%

Недвижимость

6.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.7%

Коммунальные услуги

5.2%
2.3%

Энергетика

4.4%
3.7%

Сырьевые материалы

4.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.3%

Технологии

BTAL
19.5%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
VTI
12.0%

Промышленность

BTAL
13.7%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
VTI
10.0%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
VTI
9.2%

Недвижимость

BTAL
6.2%
VTI
2.4%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
VTI
4.7%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
VTI
2.3%

Энергетика

BTAL
4.4%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
VTI
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BTAL vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
1.99

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.51
2.69

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.36

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.77

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

12.60

-14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

1.99

-3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.70

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.81

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.50

-0.75

Просадки

Сравнение просадок BTAL и VTI

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-55.45%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-8.92%

-28.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-19.30%

-25.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-25.36%

-19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-35.00%

-15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.41%

-2.86%

-46.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-8.02%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.02%

1.96%

+20.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и VTI

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

3.82%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

9.55%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

12.42%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

17.44%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.32%

-1.04%

Сравнение комиссий BTAL и VTI

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и VTI

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and VTI have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.56%) compared to VTI (3.82%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.82% vs -4.78% for BTAL. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.82% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.04% for VTI.

BTAL is categorized as Long-Short, while VTI is Large Cap Blend Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: AGF and Vanguard. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор