PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с SPHQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 15.27%/yr for SPHQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности IAU и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 12.31% против 15.27% соответственно.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
5.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
24.32%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between IAU and SPHQ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.08

The correlation between IAU and SPHQ shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и SPHQ

Секторы
IAU
SPHQ

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

24.3%

Технологии

-

28.1%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Недвижимость

IAU
100.0%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

IAU

-

SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

IAU

-

SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

SPHQ
15.4%

Энергетика

IAU

-

SPHQ
0.7%

Финансовые услуги

IAU

-

SPHQ
13.3%

Здравоохранение

IAU

-

SPHQ
8.4%

Промышленность

IAU

-

SPHQ
24.3%

Технологии

IAU

-

SPHQ
28.1%

Коммунальные услуги

IAU

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

IAU vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.85

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.67

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.75

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

11.76

-8.93

IAU vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и SPHQ

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-57.83%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-8.90%

-15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-16.57%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-25.04%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-31.60%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

0.00%

-22.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-10.69%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

2.09%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и SPHQ

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.92%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

10.83%

+13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

13.18%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

16.53%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

17.90%

-1.88%

Сравнение комиссий IAU и SPHQ

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и SPHQ

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IAU and SPHQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to SPHQ (4.92%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.27% vs 12.31% for IAU. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.27% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while SPHQ is S&P 500. IAU tracks LBMA Gold Price, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор