PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с VYM

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.78%/yr vs 11.75%/yr for VYM. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.83%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -4.78% против 11.75% соответственно.

BTAL

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-18.83%
6 месяцев
-16.67%
1 год
-35.24%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-4.78%

VYM

1 день
0.46%
1 месяц
2.17%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.13%
1 год
24.84%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.39%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.83%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		11.32%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between BTAL and VYM is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.45

Сравнение распределения секторов BTAL и VYM

Секторы
BTAL
VYM

Технологии

19.5%
17.7%

Финансовые услуги

14.9%
20.5%

Промышленность

13.7%
12.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
6.7%

Здравоохранение

10.2%
12.2%

Недвижимость

6.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.1%

Коммунальные услуги

5.2%
5.7%

Энергетика

4.4%
9.8%

Сырьевые материалы

4.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.5%

Технологии

BTAL
19.5%
VYM
17.7%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
VYM
20.5%

Промышленность

BTAL
13.7%
VYM
12.1%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
VYM
6.7%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
VYM
12.2%

Недвижимость

BTAL
6.2%
VYM
0.0%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
VYM
8.1%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
VYM
5.7%

Энергетика

BTAL
4.4%
VYM
9.8%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
VYM
3.5%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
VYM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

BTAL vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
2.41

-4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.51
3.42

-5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.43

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.73

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

13.93

-15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

2.41

-4.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.82

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.72

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.51

-0.75

Просадки

Сравнение просадок BTAL и VYM

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-56.98%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-6.69%

-30.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-14.46%

-30.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-15.84%

-29.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-35.21%

-15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.41%

-1.45%

-47.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-7.19%

-14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.02%

1.79%

+20.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и VYM

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

2.84%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

7.74%

+8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

10.34%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

13.98%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.35%

+0.93%

Сравнение комиссий BTAL и VYM

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и VYM

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VYM в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.21%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and VYM have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.56%) compared to VYM (2.84%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.75% vs -4.78% for BTAL. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.75% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.21% for VYM.

BTAL is categorized as Long-Short, while VYM is Dividend. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: AGF and Vanguard. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор