PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с SPHQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.95%/yr vs 15.27%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности VYM и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.95% против 15.27% соответственно.

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
3.01%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
24.69%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
5.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
24.32%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between VYM and SPHQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.83

The correlation between VYM and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и SPHQ

Секторы
VYM
SPHQ

Финансовые услуги

20.5%
13.3%

Технологии

17.7%
28.1%

Здравоохранение

12.2%
8.4%

Промышленность

12.1%
24.3%

Энергетика

9.8%
0.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.6%

Коммунальные услуги

5.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.0%

Сырьевые материалы

3.5%
2.2%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

VYM
20.5%
SPHQ
13.3%

Технологии

VYM
17.7%
SPHQ
28.1%

Здравоохранение

VYM
12.2%
SPHQ
8.4%

Промышленность

VYM
12.1%
SPHQ
24.3%

Энергетика

VYM
9.8%
SPHQ
0.7%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
SPHQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
SPHQ
4.6%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
SPHQ
1.0%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
SPHQ
2.0%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
SPHQ
2.2%

Недвижимость

VYM
0.0%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

VYM vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.85

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.67

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.75

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

11.76

+2.05

VYM vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и SPHQ

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-57.83%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-8.90%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-16.57%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-25.04%

+9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-31.60%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-10.69%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.09%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и SPHQ

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.31%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.92%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

10.83%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

13.18%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

16.53%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

17.90%

-1.55%

Сравнение комиссий VYM и SPHQ

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и SPHQ

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and SPHQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.92%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.27% vs 11.95% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.27% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.03% for SPHQ.

VYM is categorized as Dividend, while SPHQ is S&P 500. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.15% for SPHQ.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор