025 золото +kgc

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	7.14%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	7.14%
GDX VanEck Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	7.14%
NEM Newmont Corporation	Basic Materials	7.14%
GOLD Barrick Mining Corporation	Basic Materials	7.14%
FNV Franco-Nevada Corporation	Basic Materials	7.14%
AEM Agnico Eagle Mines Limited	Basic Materials	7.14%
RGLD Royal Gold, Inc.	Basic Materials	7.14%
GORO Gold Resource Corporation	Basic Materials	7.14%
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals, Materials	7.14%
DRD DRDGOLD Limited	Basic Materials	7.14%
SAND Sandstorm Gold Ltd.	Basic Materials	7.14%
AU AngloGold Ashanti Limited	Basic Materials	7.14%
KGC Kinross Gold Corporation	Basic Materials	7.14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 025 золото +kgc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 025 золото +kgc	1.84%	-12.61%	1.05%	1.85%	—	—	—	—
Активы портфеля:
AEM Agnico Eagle Mines Limited	3.09%	-16.80%	-3.66%	-2.93%	34.46%	50.92%	20.78%	14.70%
AU AngloGold Ashanti Limited	3.75%	-14.67%	4.15%	7.11%	86.54%	58.20%	35.46%	20.46%
DRD DRDGOLD Limited	2.27%	-20.60%	-23.58%	-24.53%	67.15%	29.82%	17.87%	20.74%
FNV Franco-Nevada Corporation	0.75%	-12.83%	1.43%	-2.28%	25.80%	14.28%	7.76%	12.96%
GDX VanEck Gold Miners ETF	2.97%	-16.83%	-6.69%	-5.89%	50.59%	38.96%	17.51%	13.29%
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	3.15%	-19.14%	-8.37%	-6.68%	51.06%	44.17%	16.23%	12.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-10.21%	-2.47%	-2.25%	23.81%	28.89%	17.08%	12.15%
GOLD Barrick Mining Corporation	2.17%	7.64%	31.00%	40.62%	—	—	—	—
GORO Gold Resource Corporation	0.84%	-12.41%	44.93%	41.71%	90.08%	14.89%	-15.91%	-9.01%
IAU iShares Gold Trust	0.08%	-10.21%	-2.44%	-2.22%	23.95%	29.07%	17.23%	12.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 025 золото +kgc закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -9.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	17.00%	17.73%	-18.29%	-0.56%	-1.19%	-8.62%							1.05%
2025												4.17%	4.17%

Метрики бенчмарка

025 золото +kgc has an annualized alpha of -8.52%, beta of 1.63, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2025.

This portfolio participated in 146.02% of S&P 500 Index downside but only 109.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
R2 of 0.25 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: -8.52%

Бета: 1.63

R²: 0.25

Участие в росте: 109.70%

Участие в снижении: 146.02%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 025 золото +kgc составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF

GDX

VanEck Gold Miners ETF

GLD

SPDR Gold Shares

IAU

iShares Gold Trust

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 025 золото +kgc и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	1.86	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.53	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.34	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.53	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	11.37	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AEM Agnico Eagle Mines Limited	64	0.79	1.22	1.16	0.88	2.48
AU AngloGold Ashanti Limited	79	1.50	1.95	1.26	2.35	6.18
DRD DRDGOLD Limited	72	1.16	1.69	1.21	1.55	4.06
FNV Franco-Nevada Corporation	63	0.72	1.11	1.15	1.01	2.50
GDX VanEck Gold Miners ETF	33	1.09	1.51	1.21	1.40	3.87
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	31	1.00	1.45	1.20	1.30	3.55
GLD SPDR Gold Shares	26	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
GOLD Barrick Mining Corporation	—	—	—	—	—	—
GORO Gold Resource Corporation	73	0.93	1.91	1.21	2.05	3.70
IAU iShares Gold Trust	26	0.89	1.25	1.19	0.99	2.83

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 025 золото +kgc. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 025 золото +kgc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.17%	0.83%	1.26%	1.55%	1.86%	1.89%	1.09%	0.75%	0.66%	0.51%	1.14%	1.28%
Активы портфеля:
AEM Agnico Eagle Mines Limited	1.05%	0.94%	2.05%	2.92%	3.08%	2.63%	2.36%	0.89%	1.09%	0.89%	0.86%	1.22%
AU AngloGold Ashanti Limited	5.33%	2.96%	1.78%	1.14%	2.26%	2.58%	0.49%	0.30%	0.48%	0.93%	0.00%	0.00%
DRD DRDGOLD Limited	2.30%	1.26%	2.53%	5.74%	5.00%	6.54%	4.47%	2.65%	2.05%	1.12%	6.15%	3.73%
FNV Franco-Nevada Corporation	0.78%	0.73%	1.22%	1.23%	0.94%	1.10%	0.82%	0.96%	1.35%	1.14%	1.46%	1.81%
GDX VanEck Gold Miners ETF	0.79%	0.74%	1.19%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.67%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	2.54%	2.33%	2.61%	0.72%	0.51%	1.78%	1.58%	0.39%	0.45%	0.03%	4.78%	0.72%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOLD Barrick Mining Corporation	0.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GORO Gold Resource Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.61%	2.78%	1.37%	0.42%	0.50%	0.45%	0.69%	7.23%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

025 золото +kgc показал максимальную просадку в 30.59%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 025 золото +kgc составляет 26.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок 2026 года2026	-30.59%июнь 2026 г.	3mo 10d	—	3mo 13dмарт 2026 г. - сейчас
Коррекция 2026 года2026	-13.60%февр. 2026 г.	4d	24d	28dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-5.67%дек. 2025 г.	2d	6d	8dдек. 2025 г. - янв. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-3.04%янв. 2026 г.	0s	1d	1dянв. 2026 г. - янв. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-2.99%дек. 2025 г.	6d	2d	8dдек. 2025 г. - дек. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.16

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.16, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 025 золото +kgc с S&P 500 Index

Корреляция 025 золото +kgc с S&P 500 Index составляет 0.49 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.	0.49

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GDXJ: 0.50, а самая низкая у SAND: 0.00.

0.00

0.32

0.39

0.39

0.41

0.44

0.44

0.45

0.46

0.47

0.49

KGC

0.49

GDX

0.50

GDXJ

0.50

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 025 золото +kgc. Самая высокая корреляция с портфелем у GDX: 0.97, а самая низкая у SAND: 0.00.

0.00

0.62

0.73

0.81

0.84

0.85

0.86

0.88

0.89

0.92

0.92

0.93

0.95

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SAND	GOLD	GORO	FNV	IAU	GLD	RGLD	DRD	AU	NEM	KGC	AEM	GDXJ	GDX
SAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOLD	0.00	1.00	0.37	0.49	0.52	0.53	0.54	0.50	0.51	0.55	0.55	0.52	0.56	0.56
GORO	0.00	0.37	1.00	0.48	0.58	0.58	0.50	0.50	0.55	0.60	0.62	0.60	0.62	0.62
FNV	0.00	0.49	0.48	1.00	0.67	0.67	0.80	0.76	0.73	0.75	0.81	0.84	0.79	0.83
IAU	0.00	0.52	0.58	0.67	1.00	1.00	0.72	0.71	0.72	0.78	0.74	0.77	0.82	0.83
GLD	0.00	0.53	0.58	0.67	1.00	1.00	0.72	0.72	0.72	0.78	0.74	0.77	0.82	0.83
RGLD	0.00	0.54	0.50	0.80	0.72	0.72	1.00	0.79	0.78	0.80	0.79	0.82	0.84	0.86
DRD	0.00	0.50	0.50	0.76	0.71	0.72	0.79	1.00	0.82	0.83	0.84	0.85	0.88	0.89
AU	0.00	0.51	0.55	0.73	0.72	0.72	0.78	0.82	1.00	0.84	0.89	0.86	0.87	0.90
NEM	0.00	0.55	0.60	0.75	0.78	0.78	0.80	0.83	0.84	1.00	0.90	0.88	0.89	0.93
KGC	0.00	0.55	0.62	0.81	0.74	0.74	0.79	0.84	0.89	0.90	1.00	0.90	0.90	0.93
AEM	0.00	0.52	0.60	0.84	0.77	0.77	0.82	0.85	0.86	0.88	0.90	1.00	0.91	0.94
GDXJ	0.00	0.56	0.62	0.79	0.82	0.82	0.84	0.88	0.87	0.89	0.90	0.91	1.00	0.98
GDX	0.00	0.56	0.62	0.83	0.83	0.83	0.86	0.89	0.90	0.93	0.93	0.94	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 дек. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 025 золото +kgc

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 025 золото +kgc есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации