025 золото +kgc

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AEM Agnico Eagle Mines Limited	Basic Materials	7.14%
AU AngloGold Ashanti Limited	Basic Materials	7.14%
DRD DRDGOLD Limited	Basic Materials	7.14%
FNV Franco-Nevada Corporation	Basic Materials	7.14%
GDX VanEck Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	7.14%
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF	Materials	7.14%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	7.14%
GOLD Gold.com, Inc	Financial Services	7.14%
GORO Gold Resource Corporation	Basic Materials	7.14%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	7.14%
KGC Kinross Gold Corporation	Basic Materials	7.14%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	Basic Materials	7.14%
RGLD Royal Gold, Inc.	Basic Materials	7.14%
SAND Sandstorm Gold Ltd.	Basic Materials	7.14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 025 золото +kgc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2025 г., начальной даты GOLD

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 025 золото +kgc	-0.95%	-9.79%	15.84%	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
NEM Newmont Goldcorp Corporation	0.23%	-3.77%	14.45%	32.61%	137.09%	35.39%	16.48%	18.66%
GOLD Gold.com, Inc	-1.29%	-26.80%	21.62%	—	—	—	—	—
FNV Franco-Nevada Corporation	0.88%	-1.62%	24.55%	18.90%	65.43%	20.85%	15.86%	16.92%
AEM Agnico Eagle Mines Limited	-0.73%	-11.08%	23.23%	24.54%	95.94%	61.65%	31.59%	21.55%
RGLD Royal Gold, Inc.	-0.47%	-6.37%	18.61%	32.78%	61.43%	27.46%	20.10%	19.43%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%
IAU iShares Gold Trust	-1.94%	-8.32%	8.34%	21.05%	49.18%	32.68%	21.72%	14.14%
GORO Gold Resource Corporation	-1.57%	-12.59%	50.97%	51.15%	146.89%	3.42%	-14.68%	-5.15%
GDX VanEck Gold Miners ETF	-1.48%	-10.12%	10.28%	23.58%	108.21%	43.61%	24.72%	18.24%
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF	-2.44%	-13.48%	7.39%	25.46%	120.35%	47.28%	23.14%	17.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +5.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 025 золото +kgc закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -9.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	17.00%	17.73%	-18.29%	2.93%									15.84%
2025												5.82%	5.82%

Метрики бенчмарка

025 золото +kgc: годовая альфа составляет 138.58%, бета — 1.37, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 03.12.2025.

Портфель участвовал в 1612.01% роста S&P 500 Index, но только в 67.84% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
R² 0.15 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 138.58%

Бета: 1.37

R²: 0.15

Участие в росте: 1,612.01%

Участие в снижении: 67.84%

Комиссия

Комиссия 025 золото +kgc составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GDXJ

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

GDX

VanEck Gold Miners ETF

GLD

SPDR Gold Shares

IAU

iShares Gold Trust

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NEM Newmont Goldcorp Corporation	93	2.98	3.02	1.44	5.11	16.85
GOLD Gold.com, Inc	—	—	—	—	—	—
FNV Franco-Nevada Corporation	83	1.78	2.15	1.31	3.14	8.19
AEM Agnico Eagle Mines Limited	87	2.19	2.45	1.35	3.27	11.15
RGLD Royal Gold, Inc.	79	1.56	1.97	1.27	2.11	6.72
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
IAU iShares Gold Trust	80	1.78	2.21	1.33	2.58	9.32
GORO Gold Resource Corporation	82	1.35	2.49	1.27	3.57	6.80
GDX VanEck Gold Miners ETF	90	2.35	2.55	1.37	3.50	12.47
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF	90	2.37	2.57	1.37	3.63	12.46

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 025 золото +kgc. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 025 золото +kgc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.89%	0.83%	1.26%	1.55%	1.86%	1.89%	1.09%	0.75%	0.66%	0.51%	1.14%	1.28%
Активы портфеля:
NEM Newmont Goldcorp Corporation	0.89%	1.00%	2.69%	3.87%	4.66%	3.55%	1.74%	3.31%	1.62%	0.67%	0.37%	0.56%
GOLD Gold.com, Inc	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNV Franco-Nevada Corporation	0.61%	0.73%	1.22%	1.23%	0.94%	1.10%	0.82%	0.96%	1.35%	1.14%	1.46%	1.81%
AEM Agnico Eagle Mines Limited	0.79%	0.94%	2.05%	2.92%	3.08%	2.63%	2.36%	0.89%	1.09%	0.89%	0.86%	1.22%
RGLD Royal Gold, Inc.	0.88%	0.81%	1.21%	1.24%	1.24%	1.14%	1.05%	0.87%	1.17%	1.17%	1.45%	1.81%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GORO Gold Resource Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.61%	2.78%	1.37%	0.42%	0.50%	0.45%	0.69%	7.23%
GDX VanEck Gold Miners ETF	0.67%	0.74%	1.19%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.67%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF	2.17%	2.33%	2.61%	0.72%	0.51%	1.78%	1.58%	0.39%	0.45%	0.03%	4.78%	0.72%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

025 золото +kgc показал максимальную просадку в 26.39%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 025 золото +kgc составляет 15.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.39%	2 мар. 2026 г.	15	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-13.6%	29 янв. 2026 г.	3	2 февр. 2026 г.	17	26 февр. 2026 г.	20
-5.69%	29 дек. 2025 г.	3	31 дек. 2025 г.	3	6 янв. 2026 г.	6
-3.04%	21 янв. 2026 г.	1	21 янв. 2026 г.	1	22 янв. 2026 г.	2
-2.06%	5 дек. 2025 г.	2	8 дек. 2025 г.	1	9 дек. 2025 г.	3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SAND	GOLD	GORO	IAU	GLD	RGLD	FNV	DRD	AU	NEM	AEM	KGC	GDXJ	GDX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.46	0.26	0.26	0.26	0.38	0.40	0.37	0.42	0.37	0.40	0.41	0.41	0.41	0.39
SAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOLD	0.46	0.00	1.00	0.41	0.53	0.53	0.60	0.52	0.51	0.49	0.58	0.52	0.53	0.60	0.58	0.64
GORO	0.26	0.00	0.41	1.00	0.58	0.58	0.56	0.54	0.59	0.63	0.68	0.66	0.71	0.68	0.67	0.80
IAU	0.26	0.00	0.53	0.58	1.00	1.00	0.66	0.65	0.66	0.69	0.74	0.73	0.69	0.77	0.79	0.82
GLD	0.26	0.00	0.53	0.58	1.00	1.00	0.66	0.65	0.66	0.69	0.74	0.73	0.69	0.77	0.79	0.82
RGLD	0.38	0.00	0.60	0.56	0.66	0.66	1.00	0.79	0.75	0.74	0.75	0.75	0.73	0.79	0.80	0.83
FNV	0.40	0.00	0.52	0.54	0.65	0.65	0.79	1.00	0.77	0.75	0.74	0.83	0.82	0.80	0.83	0.83
DRD	0.37	0.00	0.51	0.59	0.66	0.66	0.75	0.77	1.00	0.78	0.78	0.81	0.78	0.87	0.87	0.86
AU	0.42	0.00	0.49	0.63	0.69	0.69	0.74	0.75	0.78	1.00	0.83	0.83	0.87	0.85	0.89	0.87
NEM	0.37	0.00	0.58	0.68	0.74	0.74	0.75	0.74	0.78	0.83	1.00	0.84	0.88	0.87	0.90	0.90
AEM	0.40	0.00	0.52	0.66	0.73	0.73	0.75	0.83	0.81	0.83	0.84	1.00	0.87	0.88	0.91	0.89
KGC	0.41	0.00	0.53	0.71	0.69	0.69	0.73	0.82	0.78	0.87	0.88	0.87	1.00	0.87	0.91	0.92
GDXJ	0.41	0.00	0.60	0.68	0.77	0.77	0.79	0.80	0.87	0.85	0.87	0.88	0.87	1.00	0.98	0.94
GDX	0.41	0.00	0.58	0.67	0.79	0.79	0.80	0.83	0.87	0.89	0.90	0.91	0.91	0.98	1.00	0.95
Portfolio	0.39	0.00	0.64	0.80	0.82	0.82	0.83	0.83	0.86	0.87	0.90	0.89	0.92	0.94	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 дек. 2025 г.