Сравнение RGLD с GLD

С начала года, RGLD показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 12.18% против 10.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Royal Gold, Inc. (RGLD) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что RGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.