PortfoliosLab logo
Сравнение RGLD с NEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RGLD и NEM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RGLD и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,501.38%
157.57%
RGLD
NEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGLD:

2.12

NEM:

1.36

Коэф-т Сортино

RGLD:

2.62

NEM:

1.87

Коэф-т Омега

RGLD:

1.37

NEM:

1.27

Коэф-т Кальмара

RGLD:

3.59

NEM:

1.00

Коэф-т Мартина

RGLD:

10.06

NEM:

2.91

Индекс Язвы

RGLD:

5.60%

NEM:

17.91%

Дневная вол-ть

RGLD:

26.68%

NEM:

38.28%

Макс. просадка

RGLD:

-96.43%

NEM:

-77.55%

Текущая просадка

RGLD:

-1.53%

NEM:

-27.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGLD:

$11.94B

NEM:

$62.79B

EPS

RGLD:

$5.02

NEM:

$2.86

Коэффициент P/E

RGLD:

35.97

NEM:

19.48

Коэффициент PEG

RGLD:

1.41

NEM:

0.79

Коэффициент P/S

RGLD:

18.51

NEM:

3.19

Коэффициент P/B

RGLD:

3.81

NEM:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

RGLD:

$570.49M

NEM:

$14.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGLD:

$383.90M

NEM:

$5.41B

EBITDA (12 мес.)

RGLD:

$461.33M

NEM:

$6.55B

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность 40.09%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 50.54%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 12.95% против 10.69% соответственно.


RGLD

С начала года

40.09%

1 месяц

14.89%

6 месяцев

22.21%

1 год

53.66%

5 лет

9.25%

10 лет

12.95%

NEM

С начала года

50.54%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

14.45%

1 год

47.61%

5 лет

0.74%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGLD и NEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGLD c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGLD, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGLD: 2.12
NEM: 1.36
Коэффициент Сортино RGLD, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGLD: 2.62
NEM: 1.87
Коэффициент Омега RGLD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGLD: 1.37
NEM: 1.27
Коэффициент Кальмара RGLD, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGLD: 3.59
NEM: 1.00
Коэффициент Мартина RGLD, с текущим значением в 10.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGLD: 10.06
NEM: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа NEM равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12
1.36
RGLD
NEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и NEM

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности NEM в 1.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGLD
Royal Gold, Inc.
0.93%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation
1.80%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%

Просадки

Сравнение просадок RGLD и NEM

Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки NEM в -77.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и NEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.53%
-27.69%
RGLD
NEM

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и NEM

Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 11.81%, в то время как у Newmont Goldcorp Corporation (NEM) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
16.50%
RGLD
NEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGLD и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию