Сравнение RGLD с NEM
RGLD (Royal Gold, Inc.) and NEM (Newmont Goldcorp Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, RGLD returned 14.74%/yr vs 14.53%/yr for NEM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 8.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGLD имеют среднегодовую доходность 14.74%, а акции NEM немного отстают с 14.53%.
RGLD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 14.74%
NEM
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 20.40%
- 1 год
- 96.26%
- 3 года*
- 39.72%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам RGLD и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -2.09% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 8.10% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between RGLD and NEM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.52 |
Over the past year, RGLD and NEM have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGLD:
$8.53
NEM:
$6.34
RGLD:
25.42
NEM:
16.96
RGLD:
1.73
NEM:
0.44
RGLD:
12.34
NEM:
5.18
RGLD:
$1.31B
NEM:
$17.23B
RGLD:
$579.68M
NEM:
$8.97B
RGLD:
$949.59M
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. NEM — Ранг доходности на риск
RGLD
NEM
Сравнение RGLD c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGLD | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.55 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 9.72 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGLD | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.09 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.13 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и NEM
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -81.30% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.27% | -27.25% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -36.57% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -62.40% | +21.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | -62.40% | +12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.63% | -18.20% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -41.39% | +11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 9.94% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и NEM
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 11.22%, в то время как у Newmont Goldcorp Corporation (NEM) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 13.05% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 36.01% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 46.26% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.41% | 37.67% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 35.50% | -1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и NEM
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности NEM в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 0.95% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.85% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGLD and NEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (13.05%) compared to RGLD (11.22%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор