Сравнение RGLD с NEM
RGLD (Royal Gold, Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, RGLD returned 11.20%/yr vs 11.61%/yr for NEM. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 4.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGLD имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции NEM немного впереди с 11.61%.
RGLD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- -18.77%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- 35.44%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.20%
- Всё время*
- 16.28%
NEM
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- -10.36%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- 56.75%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 11.61%
- Всё время*
- 5.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $654.36M | $676.23M | $802.56M | |
RGLD Royal Gold, Inc. | $150.91M | $138.45M | $150.63M |
Сравнение доходности по годам RGLD и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -2.62% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
NEM Newmont Corporation | 4.90% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between RGLD and NEM is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.52 |
Over the past year, RGLD and NEM have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGLD:
$18.25B
NEM:
$109.89B
RGLD:
$9.32
NEM:
$7.88
RGLD:
23.07
NEM:
13.23
RGLD:
1.57
NEM:
0.34
RGLD:
11.00
NEM:
5.94
RGLD:
2.41
NEM:
3.14
RGLD:
$1.55B
NEM:
$19.13B
RGLD:
$742.20M
NEM:
$10.94B
RGLD:
$1.12B
NEM:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. NEM — Ранг доходности на риск
RGLD
NEM
Сравнение RGLD c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGLD | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.78 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 3.84 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGLD и NEM
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -81.30% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -32.10% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -36.57% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -62.40% | +21.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | -62.40% | +12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.02% | -20.62% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.84% | -41.32% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.86% | 14.82% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и NEM
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 10.23%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 12.45% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.51% | 35.95% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.05% | 47.77% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 38.48% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.67% | 35.79% | -2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и NEM
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности NEM в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.98% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.87% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGLD and NEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (12.45%) compared to RGLD (10.23%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор