PortfoliosLab logo
Сравнение NEM с GDXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEM и GDXJ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NEM и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.75%
-16.98%
NEM
GDXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEM:

1.21

GDXJ:

1.37

Коэф-т Сортино

NEM:

1.71

GDXJ:

1.92

Коэф-т Омега

NEM:

1.25

GDXJ:

1.24

Коэф-т Кальмара

NEM:

0.89

GDXJ:

0.74

Коэф-т Мартина

NEM:

2.59

GDXJ:

5.65

Индекс Язвы

NEM:

17.92%

GDXJ:

9.23%

Дневная вол-ть

NEM:

38.36%

GDXJ:

38.22%

Макс. просадка

NEM:

-77.55%

GDXJ:

-88.66%

Текущая просадка

NEM:

-29.98%

GDXJ:

-53.72%

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 45.78%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью 42.78%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 10.01% против 10.54% соответственно.


NEM

С начала года

45.78%

1 месяц

13.82%

6 месяцев

12.73%

1 год

27.11%

5 лет

0.10%

10 лет

10.01%

GDXJ

С начала года

42.78%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

18.43%

1 год

49.11%

5 лет

9.52%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEM и GDXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEM c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEM: 1.21
GDXJ: 1.37
Коэффициент Сортино NEM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEM: 1.71
GDXJ: 1.92
Коэффициент Омега NEM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEM: 1.25
GDXJ: 1.24
Коэффициент Кальмара NEM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEM: 0.89
GDXJ: 0.74
Коэффициент Мартина NEM, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEM: 2.59
GDXJ: 5.65

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
1.37
NEM
GDXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и GDXJ

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности GDXJ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEM
Newmont Goldcorp Corporation
1.85%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
1.83%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Просадки

Сравнение просадок NEM и GDXJ

Максимальная просадка NEM за все время составила -77.55%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.98%
-53.72%
NEM
GDXJ

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и GDXJ

Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеют волатильность 16.95% и 17.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.95%
17.70%
NEM
GDXJ