PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEM с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEM с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEM (Newmont Goldcorp Corporation) is a stock, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Over the past 10 years, NEM returned 14.61%/yr vs 12.98%/yr for GDXJ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NEM и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции NEM превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 14.61% против 12.98% соответственно.

NEM

1 день
0.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.97%
6 месяцев
19.93%
1 год
98.05%
3 года*
40.28%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.61%

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		8.97%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between NEM and GDXJ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.80

The correlation between NEM and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmont Goldcorp Corporation

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с FNVNEM с AUNEM с RGLD
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

NEM vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.32

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.75

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.00

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

4.93

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEM vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.32

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.06

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NEM и GDXJ

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-88.66%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-32.92%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.57%

-32.92%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-50.99%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-57.77%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-28.36%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.38%

-60.50%

+19.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

13.31%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и GDXJ

Текущая волатильность для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) составляет 13.06%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.06%

16.69%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.98%

41.33%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.26%

49.77%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.67%

41.09%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

44.05%

-8.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и GDXJ

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		0.94%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NEM and GDXJ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to NEM (13.06%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs GDXJ's -88.66%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор