Сравнение FNV с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franco-Nevada Corporation (FNV) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FNV и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNV и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 23.46% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FNV показывает доходность 23.46%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции FNV уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 16.65% против 18.07% соответственно.
FNV
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 23.46%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 63.34%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 16.65%
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNV vs. GDX — Ранг доходности на риск
FNV
GDX
Сравнение FNV c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNV | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.42 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.60 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.58 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 12.86 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNV | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.42 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FNV и GDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNV и GDX
Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.62% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FNV и GDX
Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNV | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -80.34% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.62% | -30.84% | +10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -46.51% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -49.79% | +12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -17.12% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -40.60% | +26.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 8.58% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNV и GDX
Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 12.97%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNV | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 17.26% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.82% | 38.43% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 46.20% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 35.76% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.42% | 37.46% | -7.04% |