Сравнение FNV с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franco-Nevada Corporation (FNV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNV или GDX.
Основные характеристики
| FNV | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.32% | 18.45% |
| Дох-ть за 1 год | -0.09% | 37.00% |
| Дох-ть за 3 года | -6.69% | 3.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.74% | 7.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.70% | 7.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 0.16 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | -0.02 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | -0.09 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 6.86% | 7.43% |
| Дневная вол-ть | 27.40% | 32.19% |
| Макс. просадка | -58.76% | -80.57% |
| Текущая просадка | -27.96% | -38.07% |
Корреляция
Корреляция между FNV и GDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNV и GDX
С начала года, FNV показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции FNV превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 9.70% против 7.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNV c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNV и GDX
Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности GDX в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 1.21% | 1.23% | 0.94% | 0.84% | 0.82% | 0.72% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% | 1.59% | 1.77% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.36% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок FNV и GDX
Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNV и GDX
Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 9.14%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.