PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNV с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNV с GDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNV (Franco-Nevada Corporation) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, FNV returned 14.28%/yr vs 14.11%/yr for GDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FNV и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 0.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNV имеют среднегодовую доходность 14.28%, а акции GDX немного отстают с 14.11%.

FNV

1 день
2.99%
1 месяц
4.85%
С начала года
14.03%
6 месяцев
16.48%
1 год
34.31%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.28%
10 лет*
14.28%

GDX

1 день
1.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
63.55%
3 года*
41.54%
5 лет*
19.08%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNV и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNV
Franco-Nevada Corporation		14.03%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between FNV and GDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г.

0.78

The correlation between FNV and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с FSMFNV с EMX
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

FNV vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNV c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNVGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.40

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.81

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.07

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

5.27

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNV vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNVGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.40

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.13

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FNV и GDX

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNVGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-80.34%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-30.84%

+10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-30.84%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-46.51%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-49.79%

+12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.83%

-25.41%

+9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-40.43%

+26.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

12.09%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и GDX

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 10.89%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNVGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

15.49%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.04%

37.51%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

45.49%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

36.40%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.08%

37.17%

-7.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и GDX

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GDX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.67%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

FNV and GDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.49%) compared to FNV (10.89%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs GDX's -80.34%.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNV и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор