PortfoliosLab logo
Сравнение FNV с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNV и GDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FNV и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,287.31%
21.71%
FNV
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNV:

1.54

GDX:

1.48

Коэф-т Сортино

FNV:

2.01

GDX:

2.01

Коэф-т Омега

FNV:

1.28

GDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

FNV:

1.44

GDX:

1.12

Коэф-т Мартина

FNV:

6.55

GDX:

5.34

Индекс Язвы

FNV:

6.75%

GDX:

9.25%

Дневная вол-ть

FNV:

28.72%

GDX:

33.46%

Макс. просадка

FNV:

-58.76%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

FNV:

-1.78%

GDX:

-16.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNV показывает доходность 45.02%, а GDX немного ниже – 43.94%. За последние 10 лет акции FNV превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 14.03% против 10.06% соответственно.


FNV

С начала года

45.02%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

26.11%

1 год

39.97%

5 лет

5.69%

10 лет

14.03%

GDX

С начала года

43.94%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

18.82%

1 год

42.81%

5 лет

9.12%

10 лет

10.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNV и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNV c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNV: 1.54
GDX: 1.48
Коэффициент Сортино FNV, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNV: 2.01
GDX: 2.01
Коэффициент Омега FNV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNV: 1.28
GDX: 1.26
Коэффициент Кальмара FNV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNV: 1.44
GDX: 1.12
Коэффициент Мартина FNV, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNV: 6.55
GDX: 5.34

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.48
FNV
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и GDX

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности GDX в 0.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNV
Franco-Nevada Corporation
0.86%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.83%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FNV и GDX

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.78%
-16.73%
FNV
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и GDX

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 13.67%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.99%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.67%
15.99%
FNV
GDX