PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNV с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNV и GDX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FNV с GDX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franco-Nevada Corporation (FNV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNV или GDX.

Доходность

Сравнение доходности FNV и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNV:

1.28

GDX:

1.30

Коэф-т Сортино

FNV:

1.68

GDX:

1.72

Коэф-т Омега

FNV:

1.23

GDX:

1.22

Коэф-т Кальмара

FNV:

1.19

GDX:

0.95

Коэф-т Мартина

FNV:

5.57

GDX:

4.54

Индекс Язвы

FNV:

6.59%

GDX:

9.24%

Дневная вол-ть

FNV:

29.42%

GDX:

34.24%

Макс. просадка

FNV:

-58.76%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

FNV:

-2.53%

GDX:

-13.59%

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 43.92%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 49.37%. За последние 10 лет акции FNV превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 13.82% против 10.95% соответственно.

FNV

С начала года

43.92%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

38.42%

1 год

37.93%

3 года

7.06%

5 лет

4.74%

10 лет

13.82%

GDX

С начала года

49.37%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

36.07%

1 год

45.17%

3 года

18.63%

5 лет

9.56%

10 лет

10.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNV и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNV c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и GDX

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности GDX в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.86%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.80%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FNV и GDX

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и GDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и GDX

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 10.15%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...