PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds - IAU tracks the LBMA Gold Price while GDXJ tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 13.38%/yr vs 12.98%/yr for GDXJ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAU charges 0.25%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности IAU и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 13.38%, а акции GDXJ немного отстают с 12.98%.

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between IAU and GDXJ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.76

The correlation between IAU and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAU и GDXJ

Секторы
IAU
GDXJ

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAU
100.0%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

IAU

-

GDXJ
100.0%

Коммуникационные услуги

IAU

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

IAU

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

IAU

-

GDXJ

-

Энергетика

IAU

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

IAU

-

GDXJ

-

Здравоохранение

IAU

-

GDXJ

-

Промышленность

IAU

-

GDXJ

-

Технологии

IAU

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

IAU

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с SGDJ

Доходность на риск

IAU vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.32

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.75

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.00

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

4.93

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.43

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.30

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.06

+0.57

Просадки

Сравнение просадок IAU и GDXJ

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-88.66%

+43.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-32.92%

+13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-32.92%

+13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-50.99%

+30.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-57.77%

+35.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-28.36%

+11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-60.50%

+44.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

13.31%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и GDXJ

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.50%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

16.69%

-11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

41.33%

-18.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

49.77%

-23.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

41.09%

-23.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

44.05%

-28.15%

Сравнение комиссий IAU и GDXJ

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и GDXJ

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and GDXJ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.38% vs 12.98% for GDXJ. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.38% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for IAU.

IAU tracks LBMA Gold Price, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.52% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор