Сравнение DRD с GORO
DRD (DRDGOLD Limited) and GORO (Gold Resource Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, DRD returned 20.74%/yr vs -9.01%/yr for GORO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRD и GORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRD показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у GORO с доходностью 44.93%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции GORO по среднегодовой доходности: 20.74% против -9.01% соответственно.
DRD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -20.60%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- 67.15%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 20.74%
GORO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- 44.93%
- 6 месяцев
- 41.71%
- 1 год
- 90.08%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- -15.91%
- 10 лет*
- -9.01%
Сравнение доходности по годам DRD и GORO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | -23.58% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | -23.16% | 141.46% | 153.56% | -35.27% | -37.77% |
GORO Gold Resource Corporation | 44.93% | 259.84% | -38.80% | -75.42% | 0.20% | -45.33% | -46.91% | 39.34% | -8.71% | 1.64% |
Correlation
The correlation between DRD and GORO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2006 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
DRD:
$201.84M
GORO:
$196.46M
DRD:
ZAR 100.99
GORO:
$0.05
DRD:
0.23
GORO:
26.16
DRD:
0.01
GORO:
0.78
DRD:
0.07
GORO:
2.13
DRD:
0.02
GORO:
4.02
DRD:
ZAR 15.96B
GORO:
$81.00M
DRD:
ZAR 6.44B
GORO:
$38.71M
DRD:
ZAR 7.17B
GORO:
$43.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRD vs. GORO — Ранг доходности на риск
DRD
GORO
Сравнение DRD c GORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и Gold Resource Corporation (GORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRD | GORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.05 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 3.70 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRD и GORO
Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке GORO в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и GORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRD | GORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -99.48% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.51% | -44.27% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.13% | -85.50% | +40.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.22% | -95.47% | +38.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.31% | -98.29% | +17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.48% | -95.01% | +46.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.86% | -65.14% | -16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 24.42% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRD и GORO
DRDGOLD Limited (DRD) и Gold Resource Corporation (GORO) имеют волатильность 17.37% и 17.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRD | GORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.37% | 17.99% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 70.66% | -26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.02% | 97.40% | -39.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 93.01% | -41.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 78.68% | -20.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRD и GORO
Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как GORO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 2.30% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
GORO Gold Resource Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.78% | 1.37% | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.69% | 7.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRD и GORO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DRDGOLD Limited и Gold Resource Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRD and GORO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GORO has higher volatility (17.99%) compared to DRD (17.37%). In terms of maximum drawdown, DRD dropped -98.44% vs GORO's -99.48%.
DRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRD и GORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор