PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGLD с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGLD с GOLD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или GOLD.

Корреляция

Корреляция между RGLD и GOLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RGLD и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,047.92%
236.29%
RGLD
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGLD:

1.88

GOLD:

0.48

Коэф-т Сортино

RGLD:

2.38

GOLD:

0.90

Коэф-т Омега

RGLD:

1.33

GOLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

RGLD:

3.20

GOLD:

0.26

Коэф-т Мартина

RGLD:

8.97

GOLD:

1.33

Индекс Язвы

RGLD:

5.61%

GOLD:

12.56%

Дневная вол-ть

RGLD:

26.82%

GOLD:

34.80%

Макс. просадка

RGLD:

-96.43%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

RGLD:

-4.07%

GOLD:

-55.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGLD:

$12.08B

GOLD:

$33.34B

EPS

RGLD:

$5.04

GOLD:

$1.22

Коэффициент P/E

RGLD:

35.49

GOLD:

15.61

Коэффициент PEG

RGLD:

1.41

GOLD:

1.50

Коэффициент P/S

RGLD:

18.73

GOLD:

2.58

Коэффициент P/B

RGLD:

3.77

GOLD:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

RGLD:

$570.49M

GOLD:

$10.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGLD:

$383.90M

GOLD:

$4.03B

EBITDA (12 мес.)

RGLD:

$461.33M

GOLD:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 12.18% против 5.84% соответственно.

RGLD

С начала года

36.48%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

19.70%

1 год

45.31%

5 лет

8.60%

10 лет

12.18%

GOLD

С начала года

23.60%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-1.75%

1 год

13.96%

5 лет

-4.13%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGLD и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGLD c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RGLD, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGLD: 1.88
GOLD: 0.48
Коэффициент Сортино RGLD, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGLD: 2.38
GOLD: 0.90
Коэффициент Омега RGLD, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGLD: 1.33
GOLD: 1.11
Коэффициент Кальмара RGLD, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGLD: 3.20
GOLD: 0.26
Коэффициент Мартина RGLD, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGLD: 8.97
GOLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.88
0.48
RGLD
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и GOLD

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности GOLD в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.95%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.10%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок RGLD и GOLD

Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.07%
-55.93%
RGLD
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и GOLD

Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 12.21%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
16.00%
RGLD
GOLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGLD и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию