Сравнение DRD с GDXJ
DRD (DRDGOLD Limited) is a stock, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Over the past 10 years, DRD returned 20.74%/yr vs 12.00%/yr for GDXJ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DRD и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRD показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 20.74% против 12.00% соответственно.
DRD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -20.60%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- 67.15%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 20.74%
GDXJ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -19.14%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам DRD и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | -23.58% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | -23.16% | 141.46% | 153.56% | -35.27% | -37.77% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -8.37% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Correlation
The correlation between DRD and GDXJ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.67 |
The correlation between DRD and GDXJ shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRD vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
DRD
GDXJ
Сравнение DRD c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRD | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.30 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 3.55 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRD и GDXJ
Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRD | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -88.66% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.51% | -39.47% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.13% | -39.47% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.22% | -49.76% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.31% | -57.77% | -22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.48% | -33.25% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.86% | -60.45% | -21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 14.41% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRD и GDXJ
Текущая волатильность для DRDGOLD Limited (DRD) составляет 17.37%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что DRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRD | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.37% | 19.46% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 43.41% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.02% | 51.54% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 41.50% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 44.23% | +13.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRD и GDXJ
Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности GDXJ в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 2.30% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.54% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DRD and GDXJ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to DRD (17.37%). In terms of maximum drawdown, DRD dropped -98.44% vs GDXJ's -88.66%.
DRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRD и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор