Сравнение GORO с DRD
GORO (Gold Resource Corporation) and DRD (DRDGOLD Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GORO returned -9.01%/yr vs 20.74%/yr for DRD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GORO и DRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GORO показывает доходность 44.93%, что значительно выше, чем у DRD с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции GORO уступали акциям DRD по среднегодовой доходности: -9.01% против 20.74% соответственно.
GORO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- 44.93%
- 6 месяцев
- 41.71%
- 1 год
- 90.08%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- -15.91%
- 10 лет*
- -9.01%
DRD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -20.60%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- 67.15%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение доходности по годам GORO и DRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORO Gold Resource Corporation | 44.93% | 259.84% | -38.80% | -75.42% | 0.20% | -45.33% | -46.91% | 39.34% | -8.71% | 1.64% |
DRD DRDGOLD Limited | -23.58% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | -23.16% | 141.46% | 153.56% | -35.27% | -37.77% |
Correlation
The correlation between GORO and DRD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2006 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
GORO:
$196.46M
DRD:
$201.84M
GORO:
$0.05
DRD:
ZAR 100.99
GORO:
26.16
DRD:
0.23
GORO:
0.78
DRD:
0.01
GORO:
2.13
DRD:
0.07
GORO:
4.02
DRD:
0.02
GORO:
$81.00M
DRD:
ZAR 15.96B
GORO:
$38.71M
DRD:
ZAR 6.44B
GORO:
$43.09M
DRD:
ZAR 7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GORO vs. DRD — Ранг доходности на риск
GORO
DRD
Сравнение GORO c DRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Resource Corporation (GORO) и DRDGOLD Limited (DRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GORO | DRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.55 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 4.06 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GORO и DRD
Максимальная просадка GORO за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке DRD в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GORO и DRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GORO | DRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -98.44% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.27% | -43.51% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.50% | -45.13% | -40.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.47% | -57.22% | -38.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.29% | -80.31% | -17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -48.48% | -46.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.14% | -81.86% | +16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 16.59% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GORO и DRD
Gold Resource Corporation (GORO) и DRDGOLD Limited (DRD) имеют волатильность 17.99% и 17.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GORO | DRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 17.37% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.66% | 43.75% | +26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.40% | 58.02% | +39.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.01% | 51.50% | +41.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.68% | 58.03% | +20.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GORO и DRD
GORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 2.30% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
GORO Gold Resource Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.78% | 1.37% | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.69% | 7.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GORO и DRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Resource Corporation и DRDGOLD Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GORO and DRD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GORO has higher volatility (17.99%) compared to DRD (17.37%). In terms of maximum drawdown, GORO dropped -99.48% vs DRD's -98.44%.
DRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GORO и DRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор