PortfoliosLab logo
Сравнение FNV с RGLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FNV и RGLD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FNV и RGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,297.67%
664.44%
FNV
RGLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNV:

1.63

RGLD:

2.12

Коэф-т Сортино

FNV:

2.09

RGLD:

2.62

Коэф-т Омега

FNV:

1.29

RGLD:

1.37

Коэф-т Кальмара

FNV:

1.52

RGLD:

3.59

Коэф-т Мартина

FNV:

6.91

RGLD:

10.06

Индекс Язвы

FNV:

6.75%

RGLD:

5.60%

Дневная вол-ть

FNV:

28.71%

RGLD:

26.68%

Макс. просадка

FNV:

-58.76%

RGLD:

-96.43%

Текущая просадка

FNV:

-1.05%

RGLD:

-1.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNV:

$33.26B

RGLD:

$11.94B

EPS

FNV:

$2.88

RGLD:

$5.02

Коэффициент P/E

FNV:

59.07

RGLD:

35.97

Коэффициент PEG

FNV:

11.81

RGLD:

1.41

Коэффициент P/S

FNV:

30.17

RGLD:

18.51

Коэффициент P/B

FNV:

5.46

RGLD:

3.81

Общая выручка (12 мес.)

FNV:

$850.50M

RGLD:

$570.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV:

$702.30M

RGLD:

$383.90M

EBITDA (12 мес.)

FNV:

$759.35M

RGLD:

$461.33M

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 46.10%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью 40.09%. За последние 10 лет акции FNV превзошли акции RGLD по среднегодовой доходности: 14.51% против 12.95% соответственно.


FNV

С начала года

46.10%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

26.89%

1 год

45.66%

5 лет

5.74%

10 лет

14.51%

RGLD

С начала года

40.09%

1 месяц

14.89%

6 месяцев

22.21%

1 год

53.66%

5 лет

9.25%

10 лет

12.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNV и RGLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNV c RGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNV: 1.63
RGLD: 2.12
Коэффициент Сортино FNV, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNV: 2.09
RGLD: 2.62
Коэффициент Омега FNV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNV: 1.29
RGLD: 1.37
Коэффициент Кальмара FNV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNV: 1.52
RGLD: 3.59
Коэффициент Мартина FNV, с текущим значением в 6.91, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNV: 6.91
RGLD: 10.06

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGLD равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и RGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.63
2.12
FNV
RGLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и RGLD

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности RGLD в 0.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNV
Franco-Nevada Corporation
0.85%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%
RGLD
Royal Gold, Inc.
0.93%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%

Просадки

Сравнение просадок FNV и RGLD

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки RGLD в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и RGLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
-1.53%
FNV
RGLD

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и RGLD

Franco-Nevada Corporation (FNV) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что FNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.78%
11.81%
FNV
RGLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV и RGLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию