Сравнение FNV с RGLD
FNV (Franco-Nevada Corporation) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, FNV returned 12.43%/yr vs 12.62%/yr for RGLD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FNV и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNV показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью -8.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNV имеют среднегодовую доходность 12.43%, а акции RGLD немного впереди с 12.62%.
FNV
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 12.43%
RGLD
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам FNV и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 1.58% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -8.66% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
Correlation
The correlation between FNV and RGLD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г. | 0.68 |
The correlation between FNV and RGLD shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNV:
$40.53B
RGLD:
$17.19B
FNV:
$7.10
RGLD:
$8.53
FNV:
29.55
RGLD:
23.72
FNV:
0.62
RGLD:
1.61
FNV:
19.25
RGLD:
11.51
FNV:
4.98
RGLD:
2.32
FNV:
$2.10B
RGLD:
$1.31B
FNV:
$1.61B
RGLD:
$579.68M
FNV:
$1.96B
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNV vs. RGLD — Ранг доходности на риск
FNV
RGLD
Сравнение FNV c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNV | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.42 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 1.03 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNV и RGLD
Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNV | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -98.29% | +39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.68% | -35.12% | +9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.64% | -35.12% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -40.73% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -49.55% | +12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.02% | -33.42% | +8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -29.82% | +15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 14.08% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNV и RGLD
Franco-Nevada Corporation (FNV) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что FNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNV | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 12.69% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 32.49% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.83% | 39.73% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 31.59% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.22% | 33.67% | -3.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNV и RGLD
Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности RGLD в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.78% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.91% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNV и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNV и RGLD
FNV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FNV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
FNV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
FNV and RGLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNV has higher volatility (13.88%) compared to RGLD (12.69%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs RGLD's -98.29%.
FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNV и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор