Сравнение FNV с RGLD
FNV (Franco-Nevada Corporation) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, FNV returned 13.89%/yr vs 14.74%/yr for RGLD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FNV и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNV показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции FNV уступали акциям RGLD по среднегодовой доходности: 13.89% против 14.74% соответственно.
FNV
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 13.89%
RGLD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам FNV и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 10.72% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -2.09% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
Correlation
The correlation between FNV and RGLD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г. | 0.68 |
The correlation between FNV and RGLD shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNV:
$44.27B
RGLD:
$18.43B
FNV:
$7.10
RGLD:
$8.53
FNV:
32.28
RGLD:
25.42
FNV:
0.67
RGLD:
1.73
FNV:
21.03
RGLD:
12.34
FNV:
5.44
RGLD:
2.49
FNV:
$2.10B
RGLD:
$1.31B
FNV:
$1.61B
RGLD:
$579.68M
FNV:
$1.96B
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNV vs. RGLD — Ранг доходности на риск
FNV
RGLD
Сравнение FNV c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNV | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.62 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 1.46 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNV | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.47 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.18 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FNV и RGLD
Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNV | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -98.29% | +39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.62% | -29.27% | +8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.64% | -29.27% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -40.73% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -49.55% | +12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -28.63% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -29.82% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 12.41% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNV и RGLD
Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 10.52%, в то время как у Royal Gold, Inc. (RGLD) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNV | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 11.22% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | 31.31% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.24% | 38.69% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 31.41% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.07% | 33.59% | -3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNV и RGLD
Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности RGLD в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.69% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.85% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNV и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNV и RGLD
FNV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FNV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
FNV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
FNV and RGLD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGLD has higher volatility (11.22%) compared to FNV (10.52%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs RGLD's -98.29%.
FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNV и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор