PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRD с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRD с AEM

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

DRD (DRDGOLD Limited) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, DRD returned 20.74%/yr vs 14.70%/yr for AEM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DRD и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DRDGOLD Limited (DRD) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRD показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 20.74% против 14.70% соответственно.

DRD

1 день
2.27%
1 месяц
-20.60%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-24.53%
1 год
67.15%
3 года*
29.82%
5 лет*
17.87%
10 лет*
20.74%

AEM

1 день
3.09%
1 месяц
-16.80%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-2.93%
1 год
34.46%
3 года*
50.92%
5 лет*
20.78%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRD и AEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRD
DRDGOLD Limited		-23.58%267.16%11.55%13.26%-7.63%-23.16%141.46%153.56%-35.27%-37.77%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.66%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%

Correlation

The correlation between DRD and AEM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1996 г.

0.54

Over the past year, DRD and AEM have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRD:

$201.84M

AEM:

$81.60B

EPS

DRD:

ZAR 100.99

AEM:

$10.60

Коэффициент P/E

DRD:

0.23

AEM:

15.35

Коэффициент PEG

DRD:

0.01

AEM:

0.24

Коэффициент P/S

DRD:

0.07

AEM:

6.06

Коэффициент P/B

DRD:

0.02

AEM:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

DRD:

ZAR 15.96B

AEM:

$13.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRD:

ZAR 6.44B

AEM:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

DRD:

ZAR 7.17B

AEM:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DRDGOLD Limited

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с DRD:
DRD с GOLDDRD с SXCDRD с GLDDRD с BRK-BDRD с VOODRD с QQQDRD с SPY
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

DRD vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRD
Ранг доходности на риск DRD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRD c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRDAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.79

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.22

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.88

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

2.48

+1.58

DRD vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRD на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа AEM равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRD и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRD и AEM

Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRDAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.44%

-90.49%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.51%

-39.39%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.13%

-39.39%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.22%

-45.03%

-12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.31%

-53.86%

-26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.48%

-35.35%

-13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.86%

-46.65%

-35.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.59%

13.93%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DRD и AEM

DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRDAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.37%

15.31%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.75%

36.02%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.02%

44.06%

+13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.50%

37.06%

+14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.03%

37.35%

+20.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRD и AEM

Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности AEM в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
DRD
DRDGOLD Limited		2.30%1.26%2.53%5.74%5.00%6.54%4.47%2.65%2.05%1.12%6.15%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRD и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DRDGOLD Limited и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202120222023202420252026
4.81B
4.10B
(DRD) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DRD значения в ZAR, AEM значения в USD

Сравнение рентабельности DRD и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DRDGOLD Limited и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
48.2%
66.4%
Активы портфеля
DRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

DRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

DRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

DRD and AEM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRD has higher volatility (17.37%) compared to AEM (15.31%). In terms of maximum drawdown, DRD dropped -98.44% vs AEM's -90.49%.

DRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRD и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор