PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both Gold funds - IAU tracks the LBMA Gold Price while GDX tracks the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 13.31%/yr vs 13.98%/yr for GDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAU charges 0.25%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности IAU и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 13.31% против 13.98% соответственно.

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between IAU and GDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г.

0.76

The correlation between IAU and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAU и GDX

Секторы
IAU
GDX

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAU
100.0%
GDX

-

Сырьевые материалы

IAU

-

GDX
100.0%

Коммуникационные услуги

IAU

-

GDX

-

Потребительский циклический сектор

IAU

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

IAU

-

GDX

-

Энергетика

IAU

-

GDX

-

Финансовые услуги

IAU

-

GDX

-

Здравоохранение

IAU

-

GDX

-

Промышленность

IAU

-

GDX

-

Технологии

IAU

-

GDX

-

Коммунальные услуги

IAU

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с VOOIAU с PHYSIAU с SGLN.L
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLVGDX с GLDM

Доходность на риск

IAU vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.35

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.76

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.00

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

5.13

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.52

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.38

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.13

+0.50

Просадки

Сравнение просадок IAU и GDX

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-80.34%

+35.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-30.84%

+11.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-30.84%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-46.51%

+25.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-49.79%

+27.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-26.62%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-40.43%

+24.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

11.99%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и GDX

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.50%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

15.40%

-9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

37.50%

-14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

45.49%

-19.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

36.39%

-18.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

37.18%

-21.28%

Сравнение комиссий IAU и GDX

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и GDX

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and GDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.98% vs 13.31% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.98% return vs 13.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

GDX has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for IAU.

IAU tracks LBMA Gold Price, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор