Сравнение GDX с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и iShares Gold Trust (IAU).
GDX и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDX или IAU.
Основные характеристики
| GDX | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.37% | 7.37% |
| Дох-ть за 1 год | -5.53% | 5.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.34% | 8.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.11% | 3.32% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 38.54% | 15.47% |
| Макс. просадка | -80.57% | -45.14% |
Корреляция
Корреляция между GDX и IAU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности GDX и IAU
С начала года, GDX показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.11% против 3.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов GDX и IAU
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.58% | 1.66% | 1.70% | 0.55% | 0.68% | 0.52% | 0.80% | 0.28% | 0.90% | 0.71% | 0.98% | 1.09% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение комиссий GDX и IAU
Сравнение GDX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | -0.13 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 0.36 |
Сравнение просадок GDX и IAU
Максимальная просадка GDX за указанный период составила -55.74%, что меньше максимальной просадки IAU равной -14.79%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GDX и IAU
Сравнение волатильности GDX и IAU
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.