Сравнение IAU с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
IAU и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или GDX.
Доходность
Сравнение доходности IAU и GDX
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 21.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 8.03%, а акции GDX немного отстают с 7.64%.
IAU
28.18%
-2.63%
11.20%
32.25%
12.48%
8.03%
GDX
21.64%
-12.73%
6.40%
31.25%
8.49%
7.64%
Основные характеристики
| IAU | GDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 13.43 | 4.32 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 7.97% |
| Дневная вол-ть | 14.84% | 32.18% |
| Макс. просадка | -45.14% | -80.57% |
| Текущая просадка | -4.98% | -36.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и GDX
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDX в 0.53%.
Корреляция
Корреляция между IAU и GDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAU c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и GDX
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.33% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок IAU и GDX
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и GDX
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.67%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.