PortfoliosLab logo

Сравнение GDX с IAU

Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и iShares Gold Trust (IAU).

GDX и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDX или IAU.

Основные характеристики


GDXIAU
Дох-ть с нач. г.5.37%7.37%
Дох-ть за 1 год-5.53%5.42%
Дох-ть за 5 лет7.34%8.42%
Дох-ть за 10 лет1.11%3.32%
Коэф-т Шарпа-0.130.36
Дневная вол-ть38.54%15.47%
Макс. просадка-80.57%-45.14%

Корреляция

0.75
-1.001.00

Корреляция между GDX и IAU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности GDX и IAU

С начала года, GDX показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.11% против 3.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2023FebruaryMarchAprilMay
2.24%
8.50%
GDX
IAU

Сравнение акций, фондов или ETF


VanEck Vectors Gold Miners ETF

iShares Gold Trust

Сравнение дивидендов GDX и IAU

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
1.58%1.66%1.70%0.55%0.68%0.52%0.80%0.28%0.90%0.71%0.98%1.09%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение комиссий GDX и IAU

GDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

0.25%
0.00%2.15%

Сравнение GDX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
-0.13
IAU
iShares Gold Trust
0.36

Сравнение коэффициента Шарпа GDX и IAU

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 0.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GDX и IAU.


-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMay
-0.13
0.36
GDX
IAU

Сравнение просадок GDX и IAU

Максимальная просадка GDX за указанный период составила -55.74%, что меньше максимальной просадки IAU равной -14.79%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GDX и IAU


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-49.90%
-5.56%
GDX
IAU

Сравнение волатильности GDX и IAU

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2023FebruaryMarchAprilMay
8.44%
4.12%
GDX
IAU