Сравнение IAU с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
IAU и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAU и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAU и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 14.27% против 18.07% соответственно.
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и GDX
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Доходность на риск
IAU vs. GDX — Ранг доходности на риск
IAU
GDX
Сравнение IAU c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAU | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.42 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.60 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.58 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 12.86 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAU | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.42 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.71 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.48 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.14 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между IAU и GDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и GDX
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок IAU и GDX
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAU | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -80.34% | +35.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -30.84% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -46.51% | +25.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.82% | -49.79% | +27.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -17.12% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -40.60% | +24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 8.58% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и GDX
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 10.44%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAU | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 17.26% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 38.43% | -14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 46.20% | -18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 35.76% | -18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 37.46% | -21.63% |