Сравнение IAU с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
IAU и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или GDX.
Основные характеристики
| IAU | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.38% | 6.80% |
| Дох-ть за 1 год | 15.76% | -0.31% |
| Дох-ть за 3 года | 9.11% | -1.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.39% | 10.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.73% | 4.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | -0.00 |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 30.18% |
| Макс. просадка | -45.14% | -80.57% |
| Current Drawdown | -2.92% | -44.15% |
Корреляция
Корреляция между IAU и GDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAU и GDX
С начала года, IAU показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 5.73% против 4.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и GDX
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAU c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и GDX
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.51% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок IAU и GDX
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и GDX
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.08%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.