PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAU с GDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAU и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU и GDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust
8.61%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
GDX
VanEck Gold Miners ETF
7.00%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 14.08% против 17.53% соответственно.


IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%

GDX

1 день
6.97%
1 месяц
-20.78%
С начала года
7.00%
6 месяцев
20.99%
1 год
101.08%
3 года*
43.23%
5 лет*
23.96%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust

VanEck Gold Miners ETF

Сравнение комиссий IAU и GDX

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.


Доходность на риск

IAU vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.21

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.45

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.34

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

12.07

-2.10

IAU vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.21

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.67

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.47

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.14

+0.51

Корреляция

Корреляция между IAU и GDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и GDX

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF
0.69%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Просадки

Сравнение просадок IAU и GDX

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GDX.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-80.34%

+35.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-30.84%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-46.51%

+25.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-49.79%

+27.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.20%

-20.78%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-40.61%

+24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

8.52%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и GDX

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 11.02%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

18.51%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

38.19%

-14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

46.00%

-18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

35.73%

-18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

37.44%

-21.62%