PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAU с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAU с GDX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

IAU и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или GDX.

Корреляция

Корреляция между IAU и GDX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IAU и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAU:

1.96

GDX:

0.88

Коэф-т Сортино

IAU:

2.62

GDX:

1.36

Коэф-т Омега

IAU:

1.33

GDX:

1.17

Коэф-т Кальмара

IAU:

4.21

GDX:

0.70

Коэф-т Мартина

IAU:

11.01

GDX:

3.27

Индекс Язвы

IAU:

3.11%

GDX:

9.39%

Дневная вол-ть

IAU:

17.76%

GDX:

34.57%

Макс. просадка

IAU:

-45.14%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

IAU:

-7.15%

GDX:

-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 21.13%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 34.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции GDX немного отстают с 9.30%.

IAU

С начала года

21.13%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

23.42%

1 год

34.55%

5 лет

12.51%

10 лет

9.76%

GDX

С начала года

34.33%

1 месяц

-8.94%

6 месяцев

29.60%

1 год

30.18%

5 лет

5.93%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAU и GDX

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDX в 0.53%.

GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
IAU
iShares Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAU и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAU c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и GDX

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.88%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок IAU и GDX

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и GDX

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 8.94%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...