PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOLD с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOLD и GLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности GOLD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Gold Corporation (GOLD) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.38%
445.52%
GOLD
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOLD:

-0.34

GLD:

1.91

Коэф-т Сортино

GOLD:

-0.26

GLD:

2.53

Коэф-т Омега

GOLD:

0.97

GLD:

1.33

Коэф-т Кальмара

GOLD:

-0.17

GLD:

3.54

Коэф-т Мартина

GOLD:

-0.99

GLD:

10.08

Индекс Язвы

GOLD:

11.54%

GLD:

2.85%

Дневная вол-ть

GOLD:

33.59%

GLD:

15.01%

Макс. просадка

GOLD:

-88.52%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

GOLD:

-64.73%

GLD:

-5.98%

Доходность по периодам

С начала года, GOLD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.64%. За последние 10 лет акции GOLD уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.15% против 7.96% соответственно.


GOLD

С начала года

-13.01%

1 месяц

-13.58%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-12.43%

5 лет

0.14%

10 лет

6.15%

GLD

С начала года

26.64%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

12.72%

1 год

27.80%

5 лет

11.67%

10 лет

7.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOLD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (GOLD) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOLD, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.341.91
Коэффициент Сортино GOLD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.262.53
Коэффициент Омега GOLD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.33
Коэффициент Кальмара GOLD, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.173.54
Коэффициент Мартина GOLD, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.9910.08
GOLD
GLD

Показатель коэффициента Шарпа GOLD на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.34
1.91
GOLD
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLD и GLD

Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOLD
Barrick Gold Corporation
1.94%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.89%1.86%2.83%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOLD и GLD

Максимальная просадка GOLD за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-64.73%
-5.98%
GOLD
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD и GLD

Barrick Gold Corporation (GOLD) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что GOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.93%
5.21%
GOLD
GLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab