Сравнение GOLD с GLD
GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GOLD и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLD показывает доходность 28.34%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -1.68%.
GOLD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -15.12%
- С начала года
- 28.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72B | $2.53B | $2.75B | |
| $14.71M | $15.51M | $18.70M |
Сравнение доходности по годам GOLD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 28.34% | 13.01% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 1.68% |
Correlation
The correlation between GOLD and GLD is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD vs. GLD — Ранг доходности на риск
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLD
Сравнение GOLD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (GOLD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLD и GLD
Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.93%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.93% | -45.56% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | -21.43% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.69% | -16.21% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.15% | 28.35% | +26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.15% | 18.58% | +36.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.15% | 16.18% | +38.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLD и GLD
Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
GOLD and GLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOLD и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор