Сравнение GLD с AU
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while AU (AngloGold Ashanti Limited) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 19.78%/yr for AU. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GLD и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 12.56% против 19.78% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
Сравнение доходности по годам GLD и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between GLD and AU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.64 |
The correlation between GLD and AU has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. AU — Ранг доходности на риск
GLD
AU
Сравнение GLD c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.58 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 7.04 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.64 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.72 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.40 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.14 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и AU
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -90.12% | +44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -36.59% | +16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -38.71% | +18.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -51.75% | +30.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -67.91% | +45.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -32.22% | +12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -46.08% | +29.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 13.40% | -5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и AU
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 20.03% | -14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 45.74% | -22.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 57.81% | -30.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 48.98% | -30.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 49.72% | -33.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и AU
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and AU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.03%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор