Сравнение RGLD с FNV
RGLD (Royal Gold, Inc.) and FNV (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, RGLD returned 10.16%/yr vs 11.25%/yr for FNV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и FNV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -13.45%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции RGLD уступали акциям FNV по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.25% соответственно.
RGLD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -13.50%
- 6 месяцев
- -25.92%
- С начала года
- -13.45%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 10.16%
FNV
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -17.24%
- С начала года
- -4.05%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам RGLD и FNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -13.45% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
FNV Franco-Nevada Corporation | -4.05% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
Correlation
The correlation between RGLD and FNV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г. | 0.68 |
The correlation between RGLD and FNV shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGLD:
$13.27B
FNV:
$38.21B
RGLD:
$8.21
FNV:
$7.10
RGLD:
23.27
FNV:
27.91
RGLD:
1.58
FNV:
0.58
RGLD:
11.30
FNV:
18.18
RGLD:
2.19
FNV:
4.71
RGLD:
$1.31B
FNV:
$2.10B
RGLD:
$579.68M
FNV:
$1.61B
RGLD:
$949.59M
FNV:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. FNV — Ранг доходности на риск
RGLD
FNV
Сравнение RGLD c FNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGLD | FNV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.96 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 2.24 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGLD и FNV
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и FNV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -58.76% | -39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.91% | -29.18% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.91% | -29.64% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -37.12% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | -37.12% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.91% | -29.18% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.83% | -14.02% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.93% | 12.42% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и FNV
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 9.07%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 10.55% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.98% | 31.08% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.29% | 37.36% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 30.68% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.64% | 30.22% | +3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и FNV
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FNV в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.83% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.98% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и FNV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGLD и FNV
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FNV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
FNV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
FNV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.
Часто задаваемые вопросы
RGLD and FNV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNV has higher volatility (10.55%) compared to RGLD (9.07%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs FNV's -58.76%.
FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и FNV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор