PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGLD с FNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RGLD с FNV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RGLD (Royal Gold, Inc.) and FNV (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, RGLD returned 12.86%/yr vs 12.65%/yr for FNV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RGLD и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGLD имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции FNV немного отстают с 12.65%.

RGLD

1 день
-3.75%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-11.06%
1 год
13.85%
3 года*
23.32%
5 лет*
14.37%
10 лет*
12.86%

FNV

1 день
-3.09%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.59%
6 месяцев
-0.52%
1 год
28.87%
3 года*
16.58%
5 лет*
9.10%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGLD и FNV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGLD
Royal Gold, Inc.		-6.69%70.43%10.39%8.70%8.51%0.04%-12.13%44.27%5.53%31.32%
FNV
Franco-Nevada Corporation		3.59%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%

Correlation

The correlation between RGLD and FNV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.68

The correlation between RGLD and FNV shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGLD:

$17.57B

FNV:

$41.33B

EPS

RGLD:

$8.53

FNV:

$7.10

Коэффициент P/E

RGLD:

24.23

FNV:

30.13

Коэффициент PEG

RGLD:

1.65

FNV:

0.63

Коэффициент P/S

RGLD:

11.76

FNV:

19.63

Коэффициент P/B

RGLD:

2.37

FNV:

5.08

Общая выручка (12 мес.)

RGLD:

$1.31B

FNV:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGLD:

$579.68M

FNV:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

RGLD:

$949.59M

FNV:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Gold, Inc.

Franco-Nevada Corporation

Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с GLDMRGLD с CDERGLD с SCHD
Часто сравнивают с FNV:
FNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с GDXFNV с FSMFNV с XVV

Доходность на риск

RGLD vs. FNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGLD c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGLDFNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.79

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.19

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.13

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

2.72

-1.73

RGLD vs. FNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FNV равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGLD и FNV

Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и FNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGLDFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.29%

-58.76%

-39.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.12%

-25.68%

-9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.12%

-29.64%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.73%

-37.12%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.55%

-37.12%

-12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.98%

-23.54%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-13.98%

-15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

10.67%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и FNV

Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 12.57%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGLDFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

13.78%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.47%

30.94%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.72%

36.78%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

30.54%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.67%

30.22%

+3.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и FNV

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности FNV в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.77%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.90%0.81%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGLD и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
469.13M
641.09M
(RGLD) Общая выручка
(FNV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RGLD и FNV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Gold, Inc. и Franco-Nevada Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
80.9%
Активы портфеля
RGLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FNV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

RGLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.

FNV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.

RGLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.

FNV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

Часто задаваемые вопросы

RGLD and FNV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNV has higher volatility (13.78%) compared to RGLD (12.57%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs FNV's -58.76%.

FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGLD и FNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор