PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RGLD с FNV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RGLD и FNV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RGLD и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
546.12%
1,082.83%
RGLD
FNV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGLD:

1.10

FNV:

0.79

Коэф-т Сортино

RGLD:

1.49

FNV:

1.14

Коэф-т Омега

RGLD:

1.21

FNV:

1.15

Коэф-т Кальмара

RGLD:

1.70

FNV:

0.71

Коэф-т Мартина

RGLD:

5.05

FNV:

3.25

Индекс Язвы

RGLD:

5.62%

FNV:

6.72%

Дневная вол-ть

RGLD:

25.77%

FNV:

27.78%

Макс. просадка

RGLD:

-96.43%

FNV:

-58.76%

Текущая просадка

RGLD:

-6.98%

FNV:

-10.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGLD:

$10.23B

FNV:

$27.93B

EPS

RGLD:

$5.03

FNV:

$2.87

Цена/прибыль

RGLD:

30.93

FNV:

50.53

PEG коэффициент

RGLD:

1.41

FNV:

11.81

Общая выручка (12 мес.)

RGLD:

$570.49M

FNV:

$850.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

RGLD:

$383.90M

FNV:

$702.30M

EBITDA (12 мес.)

RGLD:

$461.33M

FNV:

$759.35M

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность 18.41%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 23.65%. За последние 10 лет акции RGLD уступали акциям FNV по среднегодовой доходности: 10.55% против 12.56% соответственно.


RGLD

С начала года

18.41%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

12.34%

1 год

28.31%

5 лет

12.03%

10 лет

10.55%

FNV

С начала года

23.65%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

20.66%

1 год

23.14%

5 лет

7.14%

10 лет

12.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGLD и FNV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGLD c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RGLD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
RGLD: 1.10
FNV: 0.79
Коэффициент Сортино RGLD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGLD: 1.49
FNV: 1.14
Коэффициент Омега RGLD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGLD: 1.21
FNV: 1.15
Коэффициент Кальмара RGLD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RGLD: 1.70
FNV: 0.71
Коэффициент Мартина RGLD, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RGLD: 5.05
FNV: 3.25

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FNV равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.79
RGLD
FNV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и FNV

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FNV в 1.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGLD
Royal Gold, Inc.
0.80%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%
FNV
Franco-Nevada Corporation
1.01%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%

Просадки

Сравнение просадок RGLD и FNV

Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и FNV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.98%
-10.85%
RGLD
FNV

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и FNV

Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 8.75%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.75%
10.69%
RGLD
FNV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGLD и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab