PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGLD с FNV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGLD с FNV

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Franco-Nevada Corporation (FNV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или FNV.

Корреляция

Корреляция между RGLD и FNV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RGLD и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
664.44%
1,297.67%
RGLD
FNV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGLD:

2.12

FNV:

1.63

Коэф-т Сортино

RGLD:

2.62

FNV:

2.09

Коэф-т Омега

RGLD:

1.37

FNV:

1.29

Коэф-т Кальмара

RGLD:

3.59

FNV:

1.52

Коэф-т Мартина

RGLD:

10.06

FNV:

6.91

Индекс Язвы

RGLD:

5.60%

FNV:

6.75%

Дневная вол-ть

RGLD:

26.68%

FNV:

28.71%

Макс. просадка

RGLD:

-96.43%

FNV:

-58.76%

Текущая просадка

RGLD:

-1.53%

FNV:

-1.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGLD:

$11.94B

FNV:

$33.26B

EPS

RGLD:

$5.02

FNV:

$2.88

Коэффициент P/E

RGLD:

35.97

FNV:

59.07

Коэффициент PEG

RGLD:

1.41

FNV:

11.81

Коэффициент P/S

RGLD:

18.51

FNV:

30.17

Коэффициент P/B

RGLD:

3.81

FNV:

5.46

Общая выручка (12 мес.)

RGLD:

$570.49M

FNV:

$850.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

RGLD:

$383.90M

FNV:

$702.30M

EBITDA (12 мес.)

RGLD:

$461.33M

FNV:

$759.35M

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность 40.09%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 46.10%. За последние 10 лет акции RGLD уступали акциям FNV по среднегодовой доходности: 12.95% против 14.51% соответственно.

RGLD

С начала года

40.09%

1 месяц

14.89%

6 месяцев

22.21%

1 год

53.66%

5 лет

9.25%

10 лет

12.95%

FNV

С начала года

46.10%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

26.89%

1 год

45.66%

5 лет

5.74%

10 лет

14.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGLD и FNV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGLD c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RGLD, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGLD: 2.12
FNV: 1.63
Коэффициент Сортино RGLD, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGLD: 2.62
FNV: 2.09
Коэффициент Омега RGLD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGLD: 1.37
FNV: 1.29
Коэффициент Кальмара RGLD, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGLD: 3.59
FNV: 1.52
Коэффициент Мартина RGLD, с текущим значением в 10.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGLD: 10.06
FNV: 6.91

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FNV равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12
1.63
RGLD
FNV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и FNV

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности FNV в 0.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.93%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.85%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%

Просадки

Сравнение просадок RGLD и FNV

Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и FNV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.53%
-1.05%
RGLD
FNV

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и FNV

Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 11.81%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
13.78%
RGLD
FNV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGLD и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию