PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AU с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AU с GDXJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AU (AngloGold Ashanti Limited) is a stock, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Over the past 10 years, AU returned 20.46%/yr vs 12.00%/yr for GDXJ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AU и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AngloGold Ashanti Limited (AU) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AU показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 20.46% против 12.00% соответственно.

AU

1 день
3.75%
1 месяц
-14.67%
С начала года
4.15%
6 месяцев
7.11%
1 год
86.54%
3 года*
58.20%
5 лет*
35.46%
10 лет*
20.46%

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-19.14%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
51.06%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AU и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		4.15%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%23.96%-2.23%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between AU and GDXJ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.79

The correlation between AU and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AngloGold Ashanti Limited

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с GEVAU с SPYAU с BTC-USD
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

AU vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AU
Ранг доходности на риск AU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AU c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.00

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.45

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.30

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

3.55

+2.63

AU vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AU на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AU и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AU и GDXJ

Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-88.66%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.03%

-39.47%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.71%

-39.47%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-49.76%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.91%

-57.77%

-10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.75%

-33.25%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.07%

-60.45%

+14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

14.41%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AU и GDXJ

AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 19.46%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.02%

19.46%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.50%

43.41%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.45%

51.54%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.13%

41.50%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.79%

44.23%

+5.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AU и GDXJ

Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности GDXJ в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AU
AngloGold Ashanti Limited		5.33%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

AU and GDXJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AU has higher volatility (21.02%) compared to GDXJ (19.46%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs GDXJ's -88.66%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AU и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор