PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с NEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while NEM (Newmont Goldcorp Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 13.98%/yr vs 14.53%/yr for NEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности GDX и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 8.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDX имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции NEM немного впереди с 14.53%.

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%

NEM

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.56%
С начала года
8.10%
6 месяцев
20.40%
1 год
96.26%
3 года*
39.72%
5 лет*
11.70%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		8.10%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between GDX and NEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г.

0.87

The correlation between GDX and NEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Newmont Goldcorp Corporation

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AUNEM с RGLD

Доходность на риск

GDX vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.09

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.38

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.55

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

9.72

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.09

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.13

0.00

Просадки

Сравнение просадок GDX и NEM

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, примерно равная максимальной просадке NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-81.30%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-27.25%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-36.57%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-62.40%

+15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-62.40%

+12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.62%

-18.20%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-41.39%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

9.94%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и NEM

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Newmont Goldcorp Corporation (NEM) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.40%

13.05%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.50%

36.01%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

46.26%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

37.67%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

35.50%

+1.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и NEM

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности NEM в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		0.95%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GDX and NEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to NEM (13.05%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs NEM's -81.30%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор