Сравнение GDX с NEM
GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while NEM (Newmont Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 11.81%/yr vs 11.61%/yr for NEM. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности GDX и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 4.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDX имеют среднегодовую доходность 11.81%, а акции NEM немного отстают с 11.61%.
GDX
- 1 день
- 7.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -15.22%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 43.13%
- 5 лет*
- 21.96%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 5.19%
NEM
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- -10.36%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- 56.75%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 11.61%
- Всё время*
- 5.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47B | $1.40B | $1.77B | |
| $654.36M | $676.23M | $802.56M |
Сравнение доходности по годам GDX и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -2.44% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
NEM Newmont Corporation | 4.90% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between GDX and NEM is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г. | 0.87 |
The correlation between GDX and NEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. NEM — Ранг доходности на риск
GDX
NEM
Сравнение GDX c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.78 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 3.84 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и NEM
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, примерно равная максимальной просадке NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -81.30% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.93% | -32.10% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.93% | -36.57% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -62.40% | +15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -62.40% | +12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.76% | -20.62% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.37% | -41.32% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.30% | 14.82% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и NEM
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 12.45% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.25% | 35.95% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 47.77% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.41% | 38.48% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.42% | 35.79% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и NEM
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности NEM в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.76% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
NEM Newmont Corporation | 0.98% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GDX and NEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDX has higher volatility (13.71%) compared to NEM (12.45%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор