Сравнение GDXJ с NEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM).
GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и NEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 14.19% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 14.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDXJ имеют среднегодовую доходность 17.88%, а акции NEM немного впереди с 18.49%.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
NEM
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 33.04%
- 1 год
- 138.70%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 18.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. NEM — Ранг доходности на риск
GDXJ
NEM
Сравнение GDXJ c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 3.02 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.05 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 5.09 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 16.88 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 3.02 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.13 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и NEM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и NEM
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности NEM в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 0.89% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и NEM
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и NEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -81.30% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -27.25% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -62.40% | +10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -62.40% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -13.59% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -41.49% | -19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 8.22% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и NEM
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Newmont Goldcorp Corporation (NEM) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 14.22% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 37.77% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 46.28% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 36.92% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 35.68% | +8.78% |