PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDXJ с NEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXJ с NEM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM).

GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXJ или NEM.

Корреляция

Корреляция между GDXJ и NEM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXJ:

1.06

NEM:

0.56

Коэф-т Сортино

GDXJ:

1.52

NEM:

0.91

Коэф-т Омега

GDXJ:

1.19

NEM:

1.13

Коэф-т Кальмара

GDXJ:

0.57

NEM:

0.37

Коэф-т Мартина

GDXJ:

4.22

NEM:

1.09

Индекс Язвы

GDXJ:

9.32%

NEM:

18.01%

Дневная вол-ть

GDXJ:

39.59%

NEM:

36.89%

Макс. просадка

GDXJ:

-88.66%

NEM:

-77.55%

Текущая просадка

GDXJ:

-55.03%

NEM:

-35.00%

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность 38.74%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.66% соответственно.

GDXJ

С начала года

38.74%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

32.31%

1 год

41.81%

5 лет

8.06%

10 лет

9.87%

NEM

С начала года

35.32%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

21.85%

1 год

20.63%

5 лет

-2.46%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXJ и NEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXJ c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа NEM равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и NEM

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности NEM в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		1.88%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		2.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и NEM

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки NEM в -77.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и NEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и NEM

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с Newmont Goldcorp Corporation (NEM) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...