PortfoliosLab logo
Сравнение GDXJ с NEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDXJ и NEM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.32%
52.57%
GDXJ
NEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXJ:

1.54

NEM:

1.36

Коэф-т Сортино

GDXJ:

2.10

NEM:

1.87

Коэф-т Омега

GDXJ:

1.26

NEM:

1.27

Коэф-т Кальмара

GDXJ:

0.84

NEM:

1.00

Коэф-т Мартина

GDXJ:

6.39

NEM:

2.91

Индекс Язвы

GDXJ:

9.22%

NEM:

17.91%

Дневная вол-ть

GDXJ:

38.17%

NEM:

38.28%

Макс. просадка

GDXJ:

-88.66%

NEM:

-77.55%

Текущая просадка

GDXJ:

-52.79%

NEM:

-27.69%

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность 45.64%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 50.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDXJ имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции NEM немного отстают с 10.69%.


GDXJ

С начала года

45.64%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

18.75%

1 год

55.77%

5 лет

9.96%

10 лет

11.17%

NEM

С начала года

50.54%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

14.45%

1 год

47.61%

5 лет

0.74%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXJ и NEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXJ c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GDXJ, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GDXJ: 1.54
NEM: 1.36
Коэффициент Сортино GDXJ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GDXJ: 2.10
NEM: 1.87
Коэффициент Омега GDXJ, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GDXJ: 1.26
NEM: 1.27
Коэффициент Кальмара GDXJ, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GDXJ: 0.84
NEM: 1.00
Коэффициент Мартина GDXJ, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GDXJ: 6.39
NEM: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEM равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.36
GDXJ
NEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и NEM

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что сопоставимо с доходностью NEM в 1.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
1.79%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation
1.80%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и NEM

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки NEM в -77.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и NEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.79%
-27.69%
GDXJ
NEM

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и NEM

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Newmont Goldcorp Corporation (NEM) с волатильностью 16.50%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.58%
16.50%
GDXJ
NEM