Сравнение AEM с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEM или GDX.
Основные характеристики
| AEM | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.72% | 8.29% |
| Дох-ть за 1 год | 15.81% | -2.09% |
| Дох-ть за 3 года | 2.19% | -0.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.42% | 12.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.26% | 4.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 29.41% | 30.46% |
| Макс. просадка | -90.34% | -80.57% |
| Current Drawdown | -16.53% | -43.38% |
Корреляция
Корреляция между AEM и GDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AEM и GDX
С начала года, AEM показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 9.26% против 4.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEM c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и GDX
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности GDX в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 2.46% | 2.92% | 3.08% | 2.66% | 1.35% | 1.10% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% | 1.29% | 3.34% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.49% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок AEM и GDX
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.34%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и GDX
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 7.36%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.