Сравнение AEM с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AEM и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEM и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 24.14% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность 24.14%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 21.40% против 18.07% соответственно.
AEM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 96.09%
- 3 года*
- 63.68%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- 21.40%
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. GDX — Ранг доходности на риск
AEM
GDX
Сравнение AEM c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.42 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.60 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.58 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 12.86 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.42 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.71 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.14 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AEM и GDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и GDX
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности GDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.79% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок AEM и GDX
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEM | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -80.34% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -30.84% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -46.51% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | -49.79% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -17.12% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.76% | -40.60% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 8.58% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и GDX
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 15.66%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEM | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 17.26% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 38.43% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 46.20% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 35.76% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 37.46% | 0.00% |