Сравнение AEM с GDX
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, AEM returned 15.58%/yr vs 14.11%/yr for GDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AEM и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 15.58% против 14.11% соответственно.
AEM
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 44.33%
- 3 года*
- 53.13%
- 5 лет*
- 23.00%
- 10 лет*
- 15.58%
GDX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 63.55%
- 3 года*
- 41.54%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам AEM и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 4.70% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.73% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between AEM and GDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г. | 0.89 |
The correlation between AEM and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. GDX — Ранг доходности на риск
AEM
GDX
Сравнение AEM c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.07 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 5.27 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.13 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AEM и GDX
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -80.34% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -30.84% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.77% | -30.84% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.22% | -46.51% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | -49.79% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.74% | -25.41% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -40.43% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 12.09% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и GDX
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 14.02%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 15.49% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 37.51% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.08% | 45.49% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.82% | 36.40% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 37.17% | +0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и GDX
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности GDX в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.96% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.73% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AEM and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDX has higher volatility (15.49%) compared to AEM (14.02%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs GDX's -80.34%.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор