Сравнение AEM с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEM или GDX.
Доходность
Сравнение доходности AEM и GDX
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность 51.86%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 15.33% против 8.33% соответственно.
AEM
51.86%
-5.94%
21.99%
68.45%
9.77%
15.33%
GDX
19.77%
-10.64%
5.33%
28.75%
8.23%
8.33%
Основные характеристики
| AEM | GDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 10.77 | 3.54 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 8.12% |
| Дневная вол-ть | 30.45% | 32.26% |
| Макс. просадка | -90.33% | -80.57% |
| Текущая просадка | -8.02% | -37.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AEM и GDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEM c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и GDX
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности GDX в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.96% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 1.35% | 1.10% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% | 1.29% | 3.34% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.35% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок AEM и GDX
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.33%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и GDX
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.