Сравнение GDX с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и iShares Gold Trust (IAU).
GDX и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDX или IAU.
Основные характеристики
| GDX | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.45% | 11.94% |
| Дох-ть за 1 год | -2.51% | 14.22% |
| Дох-ть за 3 года | 0.66% | 9.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.85% | 12.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.18% | 5.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 30.70% | 12.45% |
| Макс. просадка | -80.57% | -45.14% |
| Current Drawdown | -43.82% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между GDX и IAU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDX и IAU
С начала года, GDX показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 4.18% против 5.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и IAU
GDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и IAU
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.50% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и IAU
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и IAU
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.