PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOLD с NEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GOLD и NEM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности GOLD и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Gold Corporation (GOLD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,618.13%
508.01%
GOLD
NEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOLD:

-0.34

NEM:

-0.12

Коэф-т Сортино

GOLD:

-0.26

NEM:

0.08

Коэф-т Омега

GOLD:

0.97

NEM:

1.01

Коэф-т Кальмара

GOLD:

-0.17

NEM:

-0.07

Коэф-т Мартина

GOLD:

-0.99

NEM:

-0.31

Индекс Язвы

GOLD:

11.54%

NEM:

15.00%

Дневная вол-ть

GOLD:

33.59%

NEM:

36.80%

Макс. просадка

GOLD:

-88.52%

NEM:

-77.75%

Текущая просадка

GOLD:

-64.73%

NEM:

-50.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOLD:

$28.55B

NEM:

$45.31B

EPS

GOLD:

$0.92

NEM:

-$2.19

PEG коэффициент

GOLD:

2.34

NEM:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

GOLD:

$12.41B

NEM:

$16.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOLD:

$4.12B

NEM:

$3.64B

EBITDA (12 мес.)

GOLD:

$5.97B

NEM:

$3.88B

Доходность по периодам

С начала года, GOLD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции GOLD уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 6.15% против 10.35% соответственно.


GOLD

С начала года

-13.01%

1 месяц

-13.58%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-12.43%

5 лет

0.14%

10 лет

6.15%

NEM

С начала года

-5.21%

1 месяц

-10.43%

6 месяцев

-8.44%

1 год

-5.30%

5 лет

1.85%

10 лет

10.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOLD c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (GOLD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOLD, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.34-0.12
Коэффициент Сортино GOLD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.260.08
Коэффициент Омега GOLD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.01
Коэффициент Кальмара GOLD, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.17-0.07
Коэффициент Мартина GOLD, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.99-0.31
GOLD
NEM

Показатель коэффициента Шарпа GOLD на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.34
-0.12
GOLD
NEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLD и NEM

Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности NEM в 2.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOLD
Barrick Gold Corporation
1.94%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.89%1.86%2.83%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation
2.61%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%5.32%

Просадки

Сравнение просадок GOLD и NEM

Максимальная просадка GOLD за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки NEM в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и NEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-64.73%
-50.60%
GOLD
NEM

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD и NEM

Barrick Gold Corporation (GOLD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM) имеют волатильность 8.93% и 8.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.93%
8.87%
GOLD
NEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOLD и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Gold Corporation и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab