PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNV с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNV с NEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNV (Franco-Nevada Corporation) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, FNV returned 14.28%/yr vs 14.61%/yr for NEM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FNV и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 8.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNV имеют среднегодовую доходность 14.28%, а акции NEM немного впереди с 14.61%.

FNV

1 день
2.99%
1 месяц
4.85%
С начала года
14.03%
6 месяцев
16.48%
1 год
34.31%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.28%
10 лет*
14.28%

NEM

1 день
0.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.97%
6 месяцев
19.93%
1 год
98.05%
3 года*
40.28%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNV и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNV
Franco-Nevada Corporation		14.03%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%
NEM
Newmont Corporation		8.97%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between FNV and NEM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г.

0.67

The correlation between FNV and NEM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

FNV:

$7.10

NEM:

$6.34

Коэффициент P/E

FNV:

33.24

NEM:

17.09

Коэффициент PEG

FNV:

0.69

NEM:

0.44

Коэффициент P/S

FNV:

21.66

NEM:

5.22

Общая выручка (12 мес.)

FNV:

$2.10B

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV:

$1.61B

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

FNV:

$1.96B

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

Newmont Corporation

Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с GDXFNV с FSMFNV с EMX
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с AUNEM с RGLD

Доходность на риск

FNV vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNV c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNVNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.13

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.41

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.62

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

9.84

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNV vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNVNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.13

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.13

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FNV и NEM

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNVNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-81.30%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-27.25%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-36.57%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-62.40%

+25.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-62.40%

+25.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.83%

-17.54%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-41.38%

+27.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

10.00%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и NEM

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 10.89%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNVNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

13.06%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.04%

35.98%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

46.26%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

37.67%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.08%

35.49%

-5.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и NEM

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности NEM в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.67%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%
NEM
Newmont Corporation		0.94%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
641.09M
0
(FNV) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FNV and NEM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (13.06%) compared to FNV (10.89%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs NEM's -81.30%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNV и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор