PortfoliosLab logo
Сравнение FNV с NEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FNV и NEM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FNV и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,287.31%
52.34%
FNV
NEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNV:

1.54

NEM:

1.21

Коэф-т Сортино

FNV:

2.01

NEM:

1.71

Коэф-т Омега

FNV:

1.28

NEM:

1.25

Коэф-т Кальмара

FNV:

1.44

NEM:

0.89

Коэф-т Мартина

FNV:

6.55

NEM:

2.59

Индекс Язвы

FNV:

6.75%

NEM:

17.92%

Дневная вол-ть

FNV:

28.72%

NEM:

38.36%

Макс. просадка

FNV:

-58.76%

NEM:

-77.55%

Текущая просадка

FNV:

-1.78%

NEM:

-29.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNV:

$32.76B

NEM:

$60.04B

EPS

FNV:

$2.86

NEM:

$4.39

Коэффициент P/E

FNV:

59.47

NEM:

12.29

Коэффициент PEG

FNV:

11.81

NEM:

0.79

Коэффициент P/S

FNV:

29.72

NEM:

3.05

Коэффициент P/B

FNV:

5.46

NEM:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

FNV:

$850.50M

NEM:

$19.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV:

$702.30M

NEM:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

FNV:

$759.35M

NEM:

$6.55B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNV показывает доходность 45.02%, а NEM немного выше – 45.78%. За последние 10 лет акции FNV превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 14.03% против 9.96% соответственно.


FNV

С начала года

45.02%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

26.11%

1 год

39.97%

5 лет

5.69%

10 лет

14.03%

NEM

С начала года

45.78%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

12.73%

1 год

29.13%

5 лет

0.26%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNV и NEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNV c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNV: 1.54
NEM: 1.21
Коэффициент Сортино FNV, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNV: 2.01
NEM: 1.71
Коэффициент Омега FNV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNV: 1.28
NEM: 1.25
Коэффициент Кальмара FNV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNV: 1.44
NEM: 0.89
Коэффициент Мартина FNV, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNV: 6.55
NEM: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEM равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.21
FNV
NEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и NEM

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NEM в 1.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNV
Franco-Nevada Corporation
0.86%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation
1.85%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%

Просадки

Сравнение просадок FNV и NEM

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки NEM в -77.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и NEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.78%
-29.98%
FNV
NEM

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и NEM

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 13.67%, в то время как у Newmont Goldcorp Corporation (NEM) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.67%
16.95%
FNV
NEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию