PortfoliosLab logo
Сравнение FNV с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FNV и GOLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FNV и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,287.31%
-37.00%
FNV
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNV:

1.54

GOLD:

0.48

Коэф-т Сортино

FNV:

2.01

GOLD:

0.90

Коэф-т Омега

FNV:

1.28

GOLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

FNV:

1.44

GOLD:

0.26

Коэф-т Мартина

FNV:

6.55

GOLD:

1.33

Индекс Язвы

FNV:

6.75%

GOLD:

12.56%

Дневная вол-ть

FNV:

28.72%

GOLD:

34.80%

Макс. просадка

FNV:

-58.76%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

FNV:

-1.78%

GOLD:

-55.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNV:

$32.76B

GOLD:

$32.76B

EPS

FNV:

$2.86

GOLD:

$1.22

Коэффициент P/E

FNV:

59.47

GOLD:

15.61

Коэффициент PEG

FNV:

11.81

GOLD:

1.50

Коэффициент P/S

FNV:

29.72

GOLD:

2.54

Коэффициент P/B

FNV:

5.46

GOLD:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

FNV:

$850.50M

GOLD:

$10.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV:

$702.30M

GOLD:

$4.03B

EBITDA (12 мес.)

FNV:

$759.35M

GOLD:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 45.02%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции FNV превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 14.03% против 5.45% соответственно.


FNV

С начала года

45.02%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

26.11%

1 год

39.97%

5 лет

5.69%

10 лет

14.03%

GOLD

С начала года

23.60%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

-1.75%

1 год

13.96%

5 лет

-4.11%

10 лет

5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNV и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNV c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNV: 1.54
GOLD: 0.48
Коэффициент Сортино FNV, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNV: 2.01
GOLD: 0.90
Коэффициент Омега FNV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNV: 1.28
GOLD: 1.11
Коэффициент Кальмара FNV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNV: 1.44
GOLD: 0.26
Коэффициент Мартина FNV, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNV: 6.55
GOLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.48
FNV
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и GOLD

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GOLD в 2.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNV
Franco-Nevada Corporation
0.86%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%
GOLD
Barrick Gold Corporation
2.10%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок FNV и GOLD

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.78%
-55.93%
FNV
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и GOLD

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 13.67%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.67%
16.00%
FNV
GOLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию