Сравнение NEM с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NEM и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEM и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 14.19% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 11.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEM имеют среднегодовую доходность 18.49%, а акции GDX немного отстают с 18.07%.
NEM
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 33.04%
- 1 год
- 138.70%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 18.49%
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. GDX — Ранг доходности на риск
NEM
GDX
Сравнение NEM c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEM | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 2.42 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.60 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 3.58 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | 12.86 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEM | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.42 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между NEM и GDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и GDX
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности GDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 0.89% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок NEM и GDX
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEM | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -80.34% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.25% | -30.84% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -46.51% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -49.79% | -12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -17.12% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.49% | -40.60% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 8.58% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и GDX
Текущая волатильность для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) составляет 14.22%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEM | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 17.26% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.77% | 38.43% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.28% | 46.20% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 35.76% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 37.46% | -1.78% |