PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEM с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEM с GDX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEM или GDX.

Корреляция

Корреляция между NEM и GDX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEM и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEM:

0.53

GDX:

0.92

Коэф-т Сортино

NEM:

0.93

GDX:

1.41

Коэф-т Омега

NEM:

1.13

GDX:

1.18

Коэф-т Кальмара

NEM:

0.39

GDX:

0.73

Коэф-т Мартина

NEM:

1.13

GDX:

3.43

Индекс Язвы

NEM:

18.08%

GDX:

9.44%

Дневная вол-ть

NEM:

37.05%

GDX:

34.58%

Макс. просадка

NEM:

-77.55%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

NEM:

-34.96%

GDX:

-20.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEM показывает доходность 35.40%, а GDX немного выше – 36.63%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.87% соответственно.

NEM

С начала года

35.40%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

23.86%

1 год

19.63%

5 лет

-2.81%

10 лет

8.91%

GDX

С начала года

36.63%

1 месяц

-10.75%

6 месяцев

32.00%

1 год

31.45%

5 лет

6.28%

10 лет

9.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEM и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEM c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и GDX

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности GDX в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		2.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.87%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок NEM и GDX

Максимальная просадка NEM за все время составила -77.55%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и GDX

Текущая волатильность для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) составляет 11.59%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...