Сравнение GLD с GOLD
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GLD и GOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 16.19%.
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
GOLD
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 2.34% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 16.19% | 14.34% |
Correlation
The correlation between GLD and GOLD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. GOLD — Ранг доходности на риск
GLD
GOLD
Сравнение GLD c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.32 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и GOLD
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -40.58% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -38.32% | +20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -17.25% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.61% | 58.82% | -32.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 58.82% | -40.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 58.82% | -42.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и GOLD
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and GOLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLD и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор