PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLD с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLD с GOLD

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Trust (GLD) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLD или GOLD.

Корреляция

Корреляция между GLD и GOLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLD и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

1.98

GOLD:

0.11

Коэф-т Сортино

GLD:

2.85

GOLD:

0.52

Коэф-т Омега

GLD:

1.36

GOLD:

1.06

Коэф-т Кальмара

GLD:

4.68

GOLD:

0.10

Коэф-т Мартина

GLD:

11.90

GOLD:

0.53

Индекс Язвы

GLD:

3.19%

GOLD:

12.87%

Дневная вол-ть

GLD:

17.89%

GOLD:

35.73%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

GLD:

-3.81%

GOLD:

-57.90%

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 25.38%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 10.14% против 5.96% соответственно.

GLD

С начала года

25.38%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

24.80%

1 год

35.19%

3 года

20.84%

5 лет

13.35%

10 лет

10.14%

GOLD

С начала года

18.08%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

3.88%

1 год

3.84%

3 года

-1.53%

5 лет

-5.19%

10 лет

5.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Trust

Barrick Gold Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLD c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и GOLD

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.20%2.58%2.21%3.78%1.89%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GLD и GOLD

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и GOLD

Текущая волатильность для SPDR Gold Trust (GLD) составляет 8.16%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...