PortfoliosLab logo
Сравнение GLD с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLD и GOLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLD и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
586.64%
8.31%
GLD
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

2.49

GOLD:

0.48

Коэф-т Сортино

GLD:

3.30

GOLD:

0.90

Коэф-т Омега

GLD:

1.43

GOLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

GLD:

5.14

GOLD:

0.26

Коэф-т Мартина

GLD:

14.01

GOLD:

1.33

Индекс Язвы

GLD:

2.98%

GOLD:

12.56%

Дневная вол-ть

GLD:

16.80%

GOLD:

34.80%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

GLD:

-3.44%

GOLD:

-55.93%

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 10.13% против 5.61% соответственно.


GLD

С начала года

25.85%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

20.29%

1 год

41.13%

5 лет

13.41%

10 лет

10.13%

GOLD

С начала года

23.60%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-1.75%

1 год

14.03%

5 лет

-4.23%

10 лет

5.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLD c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLD: 2.49
GOLD: 0.48
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLD: 3.30
GOLD: 0.90
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLD: 1.43
GOLD: 1.11
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLD: 5.14
GOLD: 0.26
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 14.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLD: 14.01
GOLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.49
0.48
GLD
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и GOLD

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation
2.10%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок GLD и GOLD

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.44%
-55.93%
GLD
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и GOLD

Текущая волатильность для SPDR Gold Trust (GLD) составляет 8.30%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.30%
16.00%
GLD
GOLD