PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с GOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLD с GOLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и Gold.com, Inc (GOLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GLD и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Gold.com, Inc (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLD и GOLD

2026 (YTD)2025
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%2.34%
GOLD
Gold.com, Inc		18.11%14.34%

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 18.11%.

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%

GOLD

1 день
5.53%
1 месяц
-30.26%
С начала года
18.11%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Gold.com, Inc

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOLGLD с PHYS
Часто сравнивают с GOLD:
GOLD с GDXGOLD с SPYGOLD с NEMGOLD с ^DXYGOLD с GDXJGOLD с AEMGOLD с GC=F

Доходность на риск

GLD vs. GOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Gold.com, Inc (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDGOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. GOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDGOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

2.40

-1.78

Корреляция

Корреляция между GLD и GOLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и GOLD

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%
GOLD
Gold.com, Inc		0.50%

Просадки

Сравнение просадок GLD и GOLD

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GOLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDGOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-40.58%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-37.30%

+24.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-9.26%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и GOLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDGOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

64.88%

-37.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

64.88%

-47.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

64.88%

-49.01%