PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGLD с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGLD с GDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RGLD (Royal Gold, Inc.) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, RGLD returned 13.42%/yr vs 12.82%/yr for GDX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности RGLD и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -8.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGLD имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции GDX немного отстают с 12.82%.

RGLD

1 день
-0.18%
1 месяц
-13.90%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
4.13%
1 год
17.94%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.42%

GDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
0.10%
1 год
53.51%
3 года*
37.89%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGLD и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGLD
Royal Gold, Inc.		-7.10%70.43%10.39%8.70%8.51%0.04%-12.13%44.27%5.53%31.32%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between RGLD and GDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г.

0.83

The correlation between RGLD and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Gold, Inc.

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с SANDRGLD с GLDM
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

RGLD vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGLD c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGLDGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.16

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.58

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.68

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

4.32

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGLD vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGLDGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.16

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.12

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RGLD и GDX

Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGLDGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.29%

-80.34%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-32.09%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-32.09%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.73%

-46.51%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.55%

-49.79%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-32.09%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-40.43%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

12.42%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и GDX

Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 11.83%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGLDGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

16.05%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.02%

38.61%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

46.36%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.54%

36.61%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

37.27%

-3.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и GDX

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности GDX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.90%0.81%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%

Часто задаваемые вопросы

RGLD and GDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (16.05%) compared to RGLD (11.83%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs GDX's -80.34%.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGLD и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор