PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNV с AEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FNV с AEM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franco-Nevada Corporation (FNV) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNV или AEM.

Корреляция

Корреляция между FNV и AEM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FNV и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,287.31%
213.77%
FNV
AEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNV:

1.54

AEM:

2.86

Коэф-т Сортино

FNV:

2.01

AEM:

3.27

Коэф-т Омега

FNV:

1.28

AEM:

1.45

Коэф-т Кальмара

FNV:

1.44

AEM:

4.90

Коэф-т Мартина

FNV:

6.55

AEM:

19.13

Индекс Язвы

FNV:

6.75%

AEM:

4.81%

Дневная вол-ть

FNV:

28.72%

AEM:

32.27%

Макс. просадка

FNV:

-58.76%

AEM:

-90.33%

Текущая просадка

FNV:

-1.78%

AEM:

-4.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNV:

$32.76B

AEM:

$60.12B

EPS

FNV:

$2.86

AEM:

$3.78

Коэффициент P/E

FNV:

59.47

AEM:

31.35

Коэффициент PEG

FNV:

11.81

AEM:

28.15

Коэффициент P/S

FNV:

29.72

AEM:

6.74

Коэффициент P/B

FNV:

5.46

AEM:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

FNV:

$850.50M

AEM:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV:

$702.30M

AEM:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

FNV:

$759.35M

AEM:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 45.02%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 52.17%. За последние 10 лет акции FNV уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 14.03% против 16.20% соответственно.

FNV

С начала года

45.02%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

26.11%

1 год

39.97%

5 лет

5.69%

10 лет

14.03%

AEM

С начала года

52.17%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

37.64%

1 год

84.48%

5 лет

17.32%

10 лет

16.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNV и AEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNV c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNV: 1.54
AEM: 2.86
Коэффициент Сортино FNV, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNV: 2.01
AEM: 3.27
Коэффициент Омега FNV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNV: 1.28
AEM: 1.45
Коэффициент Кальмара FNV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNV: 1.44
AEM: 4.90
Коэффициент Мартина FNV, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNV: 6.55
AEM: 19.13

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
2.86
FNV
AEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и AEM

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности AEM в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.86%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.35%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FNV и AEM

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.78%
-4.02%
FNV
AEM

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и AEM

Franco-Nevada Corporation (FNV) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеют волатильность 13.67% и 14.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.67%
14.01%
FNV
AEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию