PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM с GORO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEM с GORO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and GORO (Gold Resource Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AEM returned 14.70%/yr vs -9.01%/yr for GORO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AEM и GORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Gold Resource Corporation (GORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у GORO с доходностью 44.93%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции GORO по среднегодовой доходности: 14.70% против -9.01% соответственно.

AEM

1 день
3.09%
1 месяц
-16.80%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-2.93%
1 год
34.46%
3 года*
50.92%
5 лет*
20.78%
10 лет*
14.70%

GORO

1 день
0.84%
1 месяц
-12.41%
С начала года
44.93%
6 месяцев
41.71%
1 год
90.08%
3 года*
14.89%
5 лет*
-15.91%
10 лет*
-9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM и GORO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.66%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%
GORO
Gold Resource Corporation		44.93%259.84%-38.80%-75.42%0.20%-45.33%-46.91%39.34%-8.71%1.64%

Correlation

The correlation between AEM and GORO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2006 г.

0.51

The correlation between AEM and GORO shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$81.60B

GORO:

$196.46M

EPS

AEM:

$10.60

GORO:

$0.05

Коэффициент P/E

AEM:

15.35

GORO:

26.16

Коэффициент PEG

AEM:

0.24

GORO:

0.78

Коэффициент P/S

AEM:

6.06

GORO:

2.13

Коэффициент P/B

AEM:

3.11

GORO:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$13.51B

GORO:

$81.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$8.28B

GORO:

$38.71M

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$9.72B

GORO:

$43.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Gold Resource Corporation

Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI
Часто сравнивают с GORO:
GORO с GROYGORO с CGAUGORO с APGORO с AAAUGORO с DNNGORO с EQXGORO с AYTU

Доходность на риск

AEM vs. GORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GORO
Ранг доходности на риск GORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GORO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GORO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GORO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GORO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GORO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM c GORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Gold Resource Corporation (GORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEMGORODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.93

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.91

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.05

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

3.70

-1.22

AEM vs. GORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GORO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и GORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEM и GORO

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что меньше максимальной просадки GORO в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GORO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMGOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-99.48%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.39%

-44.27%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.39%

-85.50%

+46.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.03%

-95.47%

+50.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.86%

-98.29%

+44.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-95.01%

+59.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.65%

-65.14%

+18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

24.42%

-10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и GORO

Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 15.31%, в то время как у Gold Resource Corporation (GORO) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMGOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.31%

17.99%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.02%

70.66%

-34.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.06%

97.40%

-53.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.06%

93.01%

-55.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

78.68%

-41.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и GORO

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как GORO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
GORO
Gold Resource Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%2.61%2.78%1.37%0.42%0.50%0.45%0.69%7.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и GORO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Gold Resource Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.10B
0
(AEM) Общая выручка
(GORO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AEM and GORO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GORO has higher volatility (17.99%) compared to AEM (15.31%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs GORO's -99.48%.

GORO currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM и GORO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор