PortfoliosLab logo
Сравнение KGC с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KGC и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности KGC и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.73%
586.64%
KGC
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

2.91

GLD:

2.49

Коэф-т Сортино

KGC:

3.20

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

KGC:

1.43

GLD:

1.43

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.63

GLD:

5.14

Коэф-т Мартина

KGC:

20.59

GLD:

14.01

Индекс Язвы

KGC:

6.01%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

KGC:

42.63%

GLD:

16.80%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

KGC:

-45.48%

GLD:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 56.73%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 20.84% против 10.42% соответственно.


KGC

С начала года

56.73%

1 месяц

16.01%

6 месяцев

38.40%

1 год

117.73%

5 лет

18.41%

10 лет

20.84%

GLD

С начала года

25.85%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

20.29%

1 год

40.67%

5 лет

13.69%

10 лет

10.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KGC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KGC: 2.91
GLD: 2.49
Коэффициент Сортино KGC, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KGC: 3.20
GLD: 3.30
Коэффициент Омега KGC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KGC: 1.43
GLD: 1.43
Коэффициент Кальмара KGC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KGC: 1.71
GLD: 5.14
Коэффициент Мартина KGC, с текущим значением в 20.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KGC: 20.59
GLD: 14.01

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.91
2.49
KGC
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и GLD

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020
KGC
Kinross Gold Corporation
0.83%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGC и GLD

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.53%
-3.44%
KGC
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и GLD

Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
8.30%
KGC
GLD