Сравнение KGC с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и SPDR Gold Trust (GLD).
GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGC или GLD.
Основные характеристики
| KGC | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.21% | 10.83% |
| Дох-ть за 1 год | 31.54% | 15.17% |
| Дох-ть за 3 года | -0.47% | 8.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.25% | 12.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.51% | 5.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 36.05% | 12.45% |
| Макс. просадка | -99.95% | -45.56% |
| Current Drawdown | -99.76% | -4.23% |
Корреляция
Корреляция между KGC и GLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KGC и GLD
С начала года, KGC показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KGC имеют среднегодовую доходность 5.51%, а акции GLD немного отстают с 5.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KGC c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGC и GLD
Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | 1.86% | 1.98% | 2.93% | 2.09% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.83% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KGC и GLD
Максимальная просадка KGC за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KGC и GLD
Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.