PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AU с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AU с GDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AU (AngloGold Ashanti Limited) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, AU returned 19.78%/yr vs 12.82%/yr for GDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AU и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AngloGold Ashanti Limited (AU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AU показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -8.28%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 19.78% против 12.82% соответственно.

AU

1 день
0.42%
1 месяц
-20.12%
С начала года
1.94%
6 месяцев
10.31%
1 год
93.94%
3 года*
56.64%
5 лет*
34.89%
10 лет*
19.78%

GDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
0.10%
1 год
53.51%
3 года*
37.89%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AU и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		1.94%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%23.96%-2.23%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between AU and GDX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.82

The correlation between AU and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AngloGold Ashanti Limited

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с GEVAU с SPYAU с BTC-USD
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

AU vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AU
Ранг доходности на риск AU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AU c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.16

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.58

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.68

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

4.32

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AU vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AU на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AU и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.16

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.12

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AU и GDX

Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-80.34%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.59%

-32.09%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.71%

-32.09%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-46.51%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.91%

-49.79%

-18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.22%

-32.09%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.08%

-40.43%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

12.42%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AU и GDX

AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.03%

16.05%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.74%

38.61%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.81%

46.36%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.98%

36.61%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.72%

37.27%

+12.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AU и GDX

Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности GDX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AU
AngloGold Ashanti Limited		5.45%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

AU and GDX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AU has higher volatility (20.03%) compared to GDX (16.05%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs GDX's -80.34%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AU и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор