Сравнение DRD с GLD

С начала года, DRD показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 27.58% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRD на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DRD и GLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и GLD.

DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.