Сравнение IAU с GOLD
IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IAU и GOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 31.00%.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
GOLD
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 40.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAU и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 1.70% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 31.00% | 13.01% |
Correlation
The correlation between IAU and GOLD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. GOLD — Ранг доходности на риск
IAU
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IAU c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и GOLD
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -40.58% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -30.46% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -18.05% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 58.55% | -31.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 58.55% | -40.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 58.55% | -42.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и GOLD
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 0.90% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and GOLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IAU и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор