Сравнение GDX с DRD
GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while DRD (DRDGOLD Limited) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 20.74%/yr for DRD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GDX и DRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно выше, чем у DRD с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям DRD по среднегодовой доходности: 13.29% против 20.74% соответственно.
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 50.59%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
DRD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -20.60%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- 67.15%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение доходности по годам GDX и DRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
DRD DRDGOLD Limited | -23.58% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | -23.16% | 141.46% | 153.56% | -35.27% | -37.77% |
Correlation
The correlation between GDX and DRD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г. | 0.66 |
The correlation between GDX and DRD shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. DRD — Ранг доходности на риск
GDX
DRD
Сравнение GDX c DRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и DRDGOLD Limited (DRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | DRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.55 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 4.06 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и DRD
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки DRD в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и DRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | DRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -98.44% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -43.51% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -45.13% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -57.22% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -80.31% | +30.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -48.48% | +17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -81.86% | +41.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 16.59% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и DRD
VanEck Gold Miners ETF (GDX) и DRDGOLD Limited (DRD) имеют волатильность 17.20% и 17.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | DRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 17.37% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 43.75% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 58.02% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 51.50% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 58.03% | -20.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и DRD
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DRD в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 2.30% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and DRD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRD has higher volatility (17.37%) compared to GDX (17.20%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs DRD's -98.44%.
DRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и DRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор