PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDX с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDX и GOLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GDX с GOLD

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDX или GOLD.

Доходность

Сравнение доходности GDX и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDX:

1.30

GOLD:

0.39

Коэф-т Сортино

GDX:

1.72

GOLD:

0.79

Коэф-т Омега

GDX:

1.22

GOLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

GDX:

0.95

GOLD:

0.22

Коэф-т Мартина

GDX:

4.54

GOLD:

1.11

Индекс Язвы

GDX:

9.24%

GOLD:

12.87%

Дневная вол-ть

GDX:

34.24%

GOLD:

35.51%

Макс. просадка

GDX:

-80.57%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

GDX:

-13.59%

GOLD:

-56.00%

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 49.37%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 10.95% против 6.65% соответственно.

GDX

С начала года

49.37%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

36.07%

1 год

44.11%

3 года

18.63%

5 лет

9.56%

10 лет

10.95%

GOLD

С начала года

23.40%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.36%

1 год

13.65%

3 года

0.05%

5 лет

-1.95%

10 лет

6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Barrick Gold Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDX и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDX c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и GOLD

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности GOLD в 2.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.79%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.63%2.58%2.21%3.78%1.89%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GDX и GOLD

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GOLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и GOLD

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...