PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с GOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDX с GOLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Gold.com, Inc (GOLD).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GDX и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Gold.com, Inc (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDX и GOLD

2026 (YTD)2025
GDX
VanEck Gold Miners ETF		7.00%5.86%
GOLD
Gold.com, Inc		18.11%14.34%

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 18.11%.

GDX

1 день
6.97%
1 месяц
-20.78%
С начала года
7.00%
6 месяцев
20.99%
1 год
101.08%
3 года*
43.23%
5 лет*
23.96%
10 лет*
17.53%

GOLD

1 день
5.53%
1 месяц
-30.26%
С начала года
18.11%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Gold.com, Inc

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLVGDX с GLDM
Часто сравнивают с GOLD:
GOLD с GLDGOLD с SPYGOLD с NEMGOLD с ^DXYGOLD с GDXJGOLD с AEMGOLD с GC=F

Доходность на риск

GDX vs. GOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Gold.com, Inc (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXGOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. GOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXGOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

2.40

-2.26

Корреляция

Корреляция между GDX и GOLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и GOLD

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности GOLD в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.69%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
GOLD
Gold.com, Inc		0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDX и GOLD

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GOLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXGOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-40.58%

-39.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.78%

-37.30%

+16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.61%

-9.26%

-31.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и GOLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXGOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.00%

64.88%

-18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.73%

64.88%

-29.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.44%

64.88%

-27.44%