PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEM с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEM и GOLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AEM с GOLD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEM или GOLD.

Доходность

Сравнение доходности AEM и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEM:

2.24

GOLD:

0.39

Коэф-т Сортино

AEM:

2.61

GOLD:

0.79

Коэф-т Омега

AEM:

1.36

GOLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

AEM:

4.24

GOLD:

0.22

Коэф-т Мартина

AEM:

14.30

GOLD:

1.11

Индекс Язвы

AEM:

5.26%

GOLD:

12.87%

Дневная вол-ть

AEM:

34.34%

GOLD:

35.51%

Макс. просадка

AEM:

-90.33%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

AEM:

-4.11%

GOLD:

-56.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$59.41B

GOLD:

$32.43B

EPS

AEM:

$4.70

GOLD:

$1.32

Коэффициент P/E

AEM:

25.10

GOLD:

14.29

Коэффициент PEG

AEM:

28.15

GOLD:

1.75

Коэффициент P/S

AEM:

6.66

GOLD:

2.44

Коэффициент P/B

AEM:

2.75

GOLD:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$8.94B

GOLD:

$13.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$4.30B

GOLD:

$5.37B

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$5.17B

GOLD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность 52.01%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 15.84% против 6.65% соответственно.

AEM

С начала года

52.01%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

40.83%

1 год

76.00%

3 года

34.23%

5 лет

15.96%

10 лет

15.84%

GOLD

С начала года

23.40%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

9.36%

1 год

13.12%

3 года

0.05%

5 лет

-1.95%

10 лет

6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Barrick Gold Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEM и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEM c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и GOLD

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GOLD в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.36%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.10%2.58%2.21%3.78%1.89%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AEM и GOLD

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.33%, примерно равная максимальной просадке GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GOLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и GOLD

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.47B
3.13B
(AEM) Общая выручка
(GOLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEM и GOLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agnico Eagle Mines Limited и Barrick Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
52.0%
43.0%
(AEM) Валовая рентабельность
(GOLD) Валовая рентабельность
AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

GOLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

GOLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 814.73M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.

GOLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.