Сравнение GDXJ с AU
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while AU (AngloGold Ashanti Limited) is a stock. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.00%/yr vs 20.46%/yr for AU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 12.00% против 20.46% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -19.14%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.00%
AU
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 86.54%
- 3 года*
- 58.20%
- 5 лет*
- 35.46%
- 10 лет*
- 20.46%
Сравнение доходности по годам GDXJ и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -8.37% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.15% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between GDXJ and AU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.79 |
The correlation between GDXJ and AU has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. AU — Ранг доходности на риск
GDXJ
AU
Сравнение GDXJ c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.35 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 6.18 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и AU
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -90.12% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -37.03% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.47% | -38.71% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.76% | -51.75% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -67.91% | +10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.25% | -30.75% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.45% | -46.07% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 14.04% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и AU
Текущая волатильность для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 19.46%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 21.02% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 46.50% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.54% | 58.45% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.50% | 49.13% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 49.79% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и AU
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности AU в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.33% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.54% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and AU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (21.02%) compared to GDXJ (19.46%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор