PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOLD с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLD с GDX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrick Gold Corporation (GOLD) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOLD или GDX.

Корреляция

Корреляция между GOLD и GDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOLD и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Gold Corporation (GOLD) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOLD:

0.18

GDX:

1.03

Коэф-т Сортино

GOLD:

0.60

GDX:

1.51

Коэф-т Омега

GOLD:

1.07

GDX:

1.19

Коэф-т Кальмара

GOLD:

0.14

GDX:

0.81

Коэф-т Мартина

GOLD:

0.69

GDX:

3.77

Индекс Язвы

GOLD:

12.88%

GDX:

9.47%

Дневная вол-ть

GOLD:

35.75%

GDX:

34.61%

Макс. просадка

GOLD:

-88.51%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

GOLD:

-56.81%

GDX:

-15.66%

Доходность по периодам

С начала года, GOLD показывает доходность 21.13%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 45.80%. За последние 10 лет акции GOLD уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 6.23% против 10.66% соответственно.

GOLD

С начала года

21.13%

1 месяц

-8.70%

6 месяцев

5.55%

1 год

7.24%

3 года

-0.69%

5 лет

-4.00%

10 лет

6.23%

GDX

С начала года

45.80%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

32.61%

1 год

35.45%

3 года

17.27%

5 лет

8.27%

10 лет

10.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Gold Corporation

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOLD и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOLD c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (GOLD) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOLD на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLD и GDX

Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности GDX в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.14%2.58%2.21%3.78%1.89%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.87%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.82%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок GOLD и GDX

Максимальная просадка GOLD за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD и GDX

Текущая волатильность для Barrick Gold Corporation (GOLD) составляет 12.36%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что GOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...