PortfoliosLab logo
Сравнение GOLD с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOLD и GDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GOLD и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Gold Corporation (GOLD) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.13%
55.32%
GOLD
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOLD:

0.56

GDX:

1.53

Коэф-т Сортино

GOLD:

1.00

GDX:

2.05

Коэф-т Омега

GOLD:

1.12

GDX:

1.27

Коэф-т Кальмара

GOLD:

0.30

GDX:

1.16

Коэф-т Мартина

GOLD:

1.55

GDX:

5.51

Индекс Язвы

GOLD:

12.57%

GDX:

9.26%

Дневная вол-ть

GOLD:

34.73%

GDX:

33.36%

Макс. просадка

GOLD:

-88.51%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

GOLD:

-55.36%

GDX:

-15.67%

Доходность по периодам

С начала года, GOLD показывает доходность 25.22%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 45.77%. За последние 10 лет акции GOLD уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 5.94% против 10.45% соответственно.


GOLD

С начала года

25.22%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-2.30%

1 год

15.46%

5 лет

-3.59%

10 лет

5.94%

GDX

С начала года

45.77%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

20.91%

1 год

44.62%

5 лет

9.25%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOLD и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOLD c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (GOLD) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOLD, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOLD: 0.56
GDX: 1.53
Коэффициент Сортино GOLD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOLD: 1.00
GDX: 2.05
Коэффициент Омега GOLD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOLD: 1.12
GDX: 1.27
Коэффициент Кальмара GOLD, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOLD: 0.30
GDX: 1.16
Коэффициент Мартина GOLD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOLD: 1.55
GDX: 5.51

Показатель коэффициента Шарпа GOLD на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
1.53
GOLD
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLD и GDX

Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности GDX в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOLD
Barrick Gold Corporation
2.07%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.87%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.82%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок GOLD и GDX

Максимальная просадка GOLD за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.36%
-15.67%
GOLD
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD и GDX

Barrick Gold Corporation (GOLD) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 16.00% и 15.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.00%
15.88%
GOLD
GDX