Сравнение GLD с AEM
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while AEM (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 14.70%/yr for AEM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GLD и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 12.15% против 14.70% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
AEM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 50.92%
- 5 лет*
- 20.78%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам GLD и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.66% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between GLD and AEM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.70 |
The correlation between GLD and AEM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. AEM — Ранг доходности на риск
GLD
AEM
Сравнение GLD c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 2.48 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и AEM
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -90.49% | +44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -39.39% | +14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -39.39% | +14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -45.03% | +20.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -53.86% | +29.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -35.35% | +13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -46.65% | +30.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 13.93% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и AEM
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 15.31% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 36.02% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 44.06% | -16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 37.06% | -18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 37.35% | -21.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и AEM
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and AEM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (15.31%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs AEM's -90.49%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор