Сравнение NEM с AU
NEM (Newmont Corporation) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, NEM returned 12.44%/yr vs 18.84%/yr for AU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEM и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEM показывает доходность -5.41%, а AU немного выше – -5.15%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 12.44% против 18.84% соответственно.
NEM
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -9.82%
- 1 год
- 63.61%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.44%
AU
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 78.73%
- 3 года*
- 56.56%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- 18.84%
Сравнение доходности по годам NEM и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | -5.41% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
AU AngloGold Ashanti Limited | -5.15% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between NEM and AU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1998 г. | 0.69 |
The correlation between NEM and AU shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
AU:
$6.85
NEM:
14.84
AU:
11.47
NEM:
0.39
AU:
0.13
NEM:
4.53
AU:
3.57
NEM:
$17.23B
AU:
$11.17B
NEM:
$8.97B
AU:
$5.82B
NEM:
$13.78B
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. AU — Ранг доходности на риск
NEM
AU
Сравнение NEM c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.14 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 5.37 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и AU
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -90.12% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -37.03% | +7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -37.03% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -51.75% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -67.91% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.42% | -36.94% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.36% | -46.05% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 14.70% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и AU
Текущая волатильность для Newmont Corporation (NEM) составляет 16.16%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.96%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 20.96% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.98% | 47.64% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.95% | 59.06% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 49.34% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 49.85% | -14.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и AU
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности AU в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.85% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.08% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and AU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.96%) compared to NEM (16.16%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор