PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NEM с FNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEM с FNV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NEM (Newmont Corporation) and FNV (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, NEM returned 11.61%/yr vs 12.59%/yr for FNV. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности NEM и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Corporation (NEM) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям FNV по среднегодовой доходности: 11.61% против 12.59% соответственно.

NEM

1 день
6.71%
1 месяц
6.20%
6 месяцев
-10.36%
С начала года
4.90%
1 год
56.75%
3 года*
39.69%
5 лет*
15.05%
10 лет*
11.61%
Всё время*
5.08%

FNV

1 день
3.51%
1 месяц
6.48%
6 месяцев
-4.68%
С начала года
9.71%
1 год
33.44%
3 года*
18.60%
5 лет*
8.66%
10 лет*
12.59%
Всё время*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNV

Franco-Nevada Corporation
$148.09M$146.23M$183.46M

NEM

Newmont Corporation
$654.36M$676.23M$802.56M

Сравнение доходности по годам NEM и FNV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM
Newmont Corporation		4.90%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%
FNV
Franco-Nevada Corporation		9.71%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%

Correlation

The correlation between NEM and FNV is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.67

The correlation between NEM and FNV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEM:

$109.89B

FNV:

$43.69B

EPS

NEM:

$7.88

FNV:

$7.10

Коэффициент P/E

NEM:

13.23

FNV:

31.91

Коэффициент PEG

NEM:

0.34

FNV:

0.67

Коэффициент P/S

NEM:

5.94

FNV:

20.79

Коэффициент P/B

NEM:

3.14

FNV:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$19.13B

FNV:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$10.94B

FNV:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$14.81B

FNV:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmont Corporation

Franco-Nevada Corporation

Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с AUNEM с RGLD
Часто сравнивают с FNV:
FNV с WPMFNV с RGLDFNV с AEMFNV с GOLDFNV с GDXFNV с FSMFNV с XVV

Доходность на риск

NEM vs. FNV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NEM c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEMFNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.89

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.32

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.15

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

2.46

+1.38

NEM vs. FNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FNV равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEM и FNV

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и FNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-58.76%

-22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-29.18%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.57%

-29.18%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-37.12%

-25.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-37.12%

-25.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.62%

-19.02%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.32%

-14.05%

-27.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.82%

13.64%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и FNV

Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

10.09%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.95%

29.58%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.77%

37.85%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.48%

30.79%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

30.27%

+5.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и FNV

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FNV в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.72%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%
NEM
Newmont Corporation		0.98%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEM and FNV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (12.45%) compared to FNV (10.09%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs FNV's -58.76%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM и FNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор