Сравнение GDX с KGC
GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while KGC (Kinross Gold Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 18.81%/yr for KGC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности GDX и KGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -8.92%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 13.29% против 18.81% соответственно.
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 50.59%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
KGC
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -18.08%
- С начала года
- -8.92%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 65.63%
- 3 года*
- 76.13%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 18.81%
Сравнение доходности по годам GDX и KGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
KGC Kinross Gold Corporation | -8.92% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -25.00% | 38.91% |
Correlation
The correlation between GDX and KGC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г. | 0.87 |
The correlation between GDX and KGC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. KGC — Ранг доходности на риск
GDX
KGC
Сравнение GDX c KGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | KGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.75 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 5.20 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и KGC
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и KGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -96.00% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -37.69% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -37.69% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -59.29% | +12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -67.75% | +17.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -32.63% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -57.60% | +17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 12.66% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и KGC
Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 17.20%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 18.21% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 40.59% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 51.35% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 44.22% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 47.01% | -9.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и KGC
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности KGC в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.57% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GDX and KGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KGC has higher volatility (18.21%) compared to GDX (17.20%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs KGC's -96.00%.
KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и KGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор