Сравнение GDXJ с GOLD
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и GOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 28.34%.
GDXJ
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 2.41%
GOLD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -15.12%
- С начала года
- 28.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.78M | $478.21M | $618.94M | |
| $14.71M | $15.51M | $18.70M |
Сравнение доходности по годам GDXJ и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -3.78% | 7.50% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 28.34% | 13.01% |
Correlation
The correlation between GDXJ and GOLD is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. GOLD — Ранг доходности на риск
GDXJ
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDXJ c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и GOLD
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -40.93% | -47.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.91% | -31.87% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.24% | -21.69% | -38.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.38% | 55.15% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.25% | 55.15% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 55.15% | -10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и GOLD
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности GOLD в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.42% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and GOLD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор