PortfoliosLab logo
Сравнение GDXJ с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDXJ и GOLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.32%
-41.04%
GDXJ
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXJ:

1.54

GOLD:

0.60

Коэф-т Сортино

GDXJ:

2.10

GOLD:

1.05

Коэф-т Омега

GDXJ:

1.26

GOLD:

1.13

Коэф-т Кальмара

GDXJ:

0.84

GOLD:

0.32

Коэф-т Мартина

GDXJ:

6.39

GOLD:

1.66

Индекс Язвы

GDXJ:

9.22%

GOLD:

12.54%

Дневная вол-ть

GDXJ:

38.17%

GOLD:

34.76%

Макс. просадка

GDXJ:

-88.66%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

GDXJ:

-52.79%

GOLD:

-55.10%

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность 45.64%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 25.93%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 11.17% против 6.22% соответственно.


GDXJ

С начала года

45.64%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

18.75%

1 год

55.77%

5 лет

9.96%

10 лет

11.17%

GOLD

С начала года

25.93%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-3.39%

1 год

20.12%

5 лет

-3.87%

10 лет

6.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXJ и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXJ c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GDXJ, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GDXJ: 1.54
GOLD: 0.60
Коэффициент Сортино GDXJ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GDXJ: 2.10
GOLD: 1.05
Коэффициент Омега GDXJ, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GDXJ: 1.26
GOLD: 1.13
Коэффициент Кальмара GDXJ, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GDXJ: 0.84
GOLD: 0.32
Коэффициент Мартина GDXJ, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GDXJ: 6.39
GOLD: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.60
GDXJ
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и GOLD

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности GOLD в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
1.79%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%
GOLD
Barrick Gold Corporation
2.06%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и GOLD

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.79%
-55.10%
GDXJ
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и GOLD

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.58%
15.89%
GDXJ
GOLD