Сравнение GDXJ с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Barrick Gold Corporation (GOLD).
GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXJ или GOLD.
Основные характеристики
| GDXJ | GOLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.05% | -5.53% |
| Дох-ть за 1 год | 32.12% | 9.41% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | -3.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.06% | 2.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.85% | 5.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 0.77 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.20 |
| Коэф-т Мартина | 4.65 | 1.41 |
| Индекс Язвы | 8.52% | 9.65% |
| Дневная вол-ть | 36.21% | 33.89% |
| Макс. просадка | -88.66% | -88.52% |
| Текущая просадка | -66.64% | -61.69% |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и GOLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и GOLD
С начала года, GDXJ показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 6.85% против 5.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDXJ c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и GOLD
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности GOLD в 2.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 0.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% | 0.00% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 2.38% | 2.21% | 3.78% | 4.11% | 1.36% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.89% | 1.86% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и GOLD
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и GOLD
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.