Сравнение GDXJ с GOLD
GDXJ (VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF) is Materials fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и GOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 16.19%.
GDXJ
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 65.12%
- 3 года*
- 46.12%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 13.07%
GOLD
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXJ и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | -2.55% | 8.49% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 16.19% | 14.34% |
Correlation
The correlation between GDXJ and GOLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. GOLD — Ранг доходности на риск
GDXJ
GOLD
Сравнение GDXJ c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.32 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и GOLD
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -40.58% | -48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -38.32% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.50% | -17.25% | -43.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 58.82% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.10% | 58.82% | -17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.06% | 58.82% | -14.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и GOLD
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности GOLD в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.39% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and GOLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор