PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GORO с FNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GORO и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Resource Corporation (GORO) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GORO показывает доходность 44.93%, что значительно выше, чем у FNV с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции GORO уступали акциям FNV по среднегодовой доходности: -9.01% против 12.96% соответственно.


GORO

1 день
0.84%
1 месяц
-12.41%
С начала года
44.93%
6 месяцев
41.71%
1 год
90.08%
3 года*
14.89%
5 лет*
-15.91%
10 лет*
-9.01%

FNV

1 день
0.75%
1 месяц
-12.83%
С начала года
1.43%
6 месяцев
-2.28%
1 год
25.80%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GORO и FNV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GORO
Gold Resource Corporation
44.93%259.84%-38.80%-75.42%0.20%-45.33%-46.91%39.34%-8.71%1.64%
FNV
Franco-Nevada Corporation
1.43%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%

Correlation

The correlation between GORO and FNV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.48

The correlation between GORO and FNV shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GORO:

$196.46M

FNV:

$40.47B

EPS

GORO:

$0.05

FNV:

$7.10

Коэффициент P/E

GORO:

26.16

FNV:

29.51

Коэффициент PEG

GORO:

0.78

FNV:

0.62

Коэффициент P/S

GORO:

2.13

FNV:

19.22

Коэффициент P/B

GORO:

4.02

FNV:

4.98

Общая выручка (12 мес.)

GORO:

$81.00M

FNV:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

GORO:

$38.71M

FNV:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

GORO:

$43.09M

FNV:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gold Resource Corporation

Franco-Nevada Corporation

Доходность на риск

GORO vs. FNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GORO
Ранг доходности на риск GORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GORO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GORO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GORO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GORO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GORO: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GORO c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Resource Corporation (GORO) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOROFNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.01

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

2.50

+1.20

GORO vs. FNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GORO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNV равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GORO и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GORO и FNV

Максимальная просадка GORO за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GORO и FNV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOROFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.48%

-58.76%

-40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.27%

-25.68%

-18.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.50%

-29.64%

-55.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.47%

-37.12%

-58.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.29%

-37.12%

-61.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.01%

-25.13%

-69.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.14%

-13.97%

-51.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.42%

10.33%

+14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GORO и FNV

Gold Resource Corporation (GORO) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что GORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOROFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

11.92%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.66%

29.98%

+40.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.40%

35.97%

+61.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.01%

30.32%

+62.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.68%

30.17%

+48.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GORO и FNV

GORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV
Franco-Nevada Corporation
0.78%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%
GORO
Gold Resource Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%2.61%2.78%1.37%0.42%0.50%0.45%0.69%7.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GORO и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Resource Corporation и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M202220232024202520260
641.09M
(GORO) Общая выручка
(FNV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


GORO and FNV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GORO has higher volatility (17.99%) compared to FNV (11.92%). In terms of maximum drawdown, GORO dropped -99.48% vs FNV's -58.76%.

GORO currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GORO и FNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор