PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с FNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с FNV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while FNV (Franco-Nevada Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 12.96%/yr for FNV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GDX и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 1.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDX имеют среднегодовую доходность 13.29%, а акции FNV немного отстают с 12.96%.

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
50.59%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%

FNV

1 день
0.75%
1 месяц
-12.83%
С начала года
1.43%
6 месяцев
-2.28%
1 год
25.80%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и FNV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
FNV
Franco-Nevada Corporation		1.43%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%

Correlation

The correlation between GDX and FNV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.78

The correlation between GDX and FNV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Franco-Nevada Corporation

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с FSMFNV с XVV

Доходность на риск

GDX vs. FNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXFNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.72

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.11

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.01

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

2.50

+1.37

GDX vs. FNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа FNV равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и FNV

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и FNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-58.76%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-25.68%

-10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-29.64%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-37.12%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-37.12%

-12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-25.13%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.41%

-13.97%

-26.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

10.33%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и FNV

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

11.92%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

29.98%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

35.97%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

30.32%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

30.17%

+7.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и FNV

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности FNV в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.78%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

GDX and FNV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (17.20%) compared to FNV (11.92%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs FNV's -58.76%.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и FNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор